Сравнение IHAK с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IHAK и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHAK и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.98% | -1.29% | 7.60% | 37.77% | -25.81% | 11.13% | 51.22% | 6.66% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 33.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
IHAK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и SOXX
IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IHAK vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IHAK
SOXX
Сравнение IHAK c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHAK | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.03 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 2.63 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.44 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 16.46 | -17.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHAK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.03 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.54 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IHAK и SOXX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и SOXX
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и SOXX
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHAK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -70.21% | +35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -18.27% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -45.75% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -7.95% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -20.10% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 4.92% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и SOXX
Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.25%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHAK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 12.83% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 26.41% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 40.12% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 35.48% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 32.98% | -8.84% |