PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHAK с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IHAKWCBR
Дох-ть с нач. г.11.95%8.08%
Дох-ть за 1 год33.44%34.61%
Дох-ть за 3 года1.59%-3.24%
Коэф-т Шарпа1.861.49
Коэф-т Сортино2.462.05
Коэф-т Омега1.321.26
Коэф-т Кальмара1.551.04
Коэф-т Мартина5.733.15
Индекс Язвы5.80%10.83%
Дневная вол-ть17.87%22.93%
Макс. просадка-34.42%-52.25%
Текущая просадка-0.16%-9.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IHAK и WCBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и WCBR

С начала года, IHAK показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью 8.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.75%
13.96%
IHAK
WCBR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHAK и WCBR

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.


IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHAK c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHAK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHAK, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHAK, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHAK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHAK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHAK, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.73
WCBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCBR, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WCBR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WCBR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WCBR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WCBR, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.15

Сравнение коэффициента Шарпа IHAK и WCBR

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCBR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
1.49
IHAK
WCBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и WCBR

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.09%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.00%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и WCBR

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16%
-9.39%
IHAK
WCBR

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и WCBR

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 4.97%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.97%
6.86%
IHAK
WCBR