PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAK с WCBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both Technology Equities funds - IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index while WCBR tracks the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHAK returned 7.79%/yr vs 9.52%/yr for WCBR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность 22.96%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью 25.14%.

IHAK

1 день
-0.22%
1 месяц
19.29%
С начала года
22.96%
6 месяцев
19.22%
1 год
14.94%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAK и WCBR

2026 (YTD)20252024202320222021
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		22.96%-1.29%7.60%37.77%-25.81%6.94%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%

Correlation

The correlation between IHAK and WCBR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.91

The correlation between IHAK and WCBR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHAK и WCBR

Секторы
IHAK
WCBR

Технологии

95.8%
100.0%

Промышленность

3.3%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IHAK
95.8%
WCBR
100.0%

Промышленность

IHAK
3.3%
WCBR

-

Коммуникационные услуги

IHAK
0.4%
WCBR

-

Сырьевые материалы

IHAK

-

WCBR

-

Потребительский циклический сектор

IHAK

-

WCBR

-

Потребительский защитный сектор

IHAK

-

WCBR

-

Энергетика

IHAK

-

WCBR

-

Финансовые услуги

IHAK

-

WCBR

-

Здравоохранение

IHAK

-

WCBR

-

Недвижимость

IHAK

-

WCBR

-

Коммунальные услуги

IHAK

-

WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.LIHAK с HACK
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGIWCBR с XDAT

Доходность на риск

IHAK vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.37

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.70

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.39

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

0.90

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.20

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IHAK и WCBR

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAKWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-52.25%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-29.92%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-30.27%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-52.25%

+17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-5.82%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-20.35%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

13.04%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и WCBR

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 9.43%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAKWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

13.74%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

27.29%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

32.18%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

33.61%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

33.58%

-9.17%

Сравнение комиссий IHAK и WCBR

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и WCBR

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.07%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHAK and WCBR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to IHAK (9.43%). In terms of maximum drawdown, IHAK dropped -34.42% vs WCBR's -52.25%.

On 5-year performance, WCBR leads with 9.52% vs 7.79% for IHAK. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WCBR has performed better with a 9.52% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IHAK.

IHAK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for WCBR.

IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.45% for WCBR.

IHAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAK и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор