PortfoliosLab logo
Сравнение IHAK с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHAK и WCBR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IHAK и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
11.66%
IHAK
WCBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHAK:

0.48

WCBR:

0.48

Коэф-т Сортино

IHAK:

0.82

WCBR:

0.87

Коэф-т Омега

IHAK:

1.10

WCBR:

1.11

Коэф-т Кальмара

IHAK:

0.55

WCBR:

0.56

Коэф-т Мартина

IHAK:

2.00

WCBR:

1.83

Индекс Язвы

IHAK:

5.20%

WCBR:

7.59%

Дневная вол-ть

IHAK:

21.67%

WCBR:

28.58%

Макс. просадка

IHAK:

-34.42%

WCBR:

-52.25%

Текущая просадка

IHAK:

-9.23%

WCBR:

-16.07%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью -3.15%.


IHAK

С начала года

-1.46%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-3.15%

1 год

8.20%

5 лет

12.24%

10 лет

N/A

WCBR

С начала года

-3.15%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

5.99%

1 год

9.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHAK и WCBR

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.


График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHAK: 0.47%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCBR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHAK и WCBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHAK
Ранг риск-скорректированной доходности IHAK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHAK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHAK c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHAK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHAK: 0.48
WCBR: 0.48
Коэффициент Сортино IHAK, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHAK: 0.82
WCBR: 0.87
Коэффициент Омега IHAK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHAK: 1.10
WCBR: 1.11
Коэффициент Кальмара IHAK, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHAK: 0.55
WCBR: 0.56
Коэффициент Мартина IHAK, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHAK: 2.00
WCBR: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCBR равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.48
IHAK
WCBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и WCBR

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности WCBR в 0.03%


TTM202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.20%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.03%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и WCBR

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.23%
-16.07%
IHAK
WCBR

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и WCBR

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 12.74%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.74%
16.50%
IHAK
WCBR