PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHAK с TECB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHAK с TECB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB).

IHAK и TECB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHAK или TECB.

Корреляция

Корреляция между IHAK и TECB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHAK:

0.61

TECB:

0.54

Коэф-т Сортино

IHAK:

1.11

TECB:

1.02

Коэф-т Омега

IHAK:

1.14

TECB:

1.14

Коэф-т Кальмара

IHAK:

0.80

TECB:

0.64

Коэф-т Мартина

IHAK:

2.81

TECB:

2.20

Индекс Язвы

IHAK:

5.37%

TECB:

6.91%

Дневная вол-ть

IHAK:

21.75%

TECB:

24.75%

Макс. просадка

IHAK:

-34.42%

TECB:

-41.62%

Текущая просадка

IHAK:

-2.19%

TECB:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у TECB с доходностью 2.21%.

IHAK

С начала года

6.19%

1 месяц

11.97%

6 месяцев

6.35%

1 год

13.26%

5 лет

12.66%

10 лет

N/A

TECB

С начала года

2.21%

1 месяц

17.90%

6 месяцев

1.98%

1 год

13.25%

5 лет

15.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IHAK и TECB

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.

IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHAK и TECB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг риск-скорректированной доходности IHAK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHAK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг риск-скорректированной доходности TECB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHAK c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECB равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и TECB

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TECB в 0.31%

TTM202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.19%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.31%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и TECB

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и TECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и TECB

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 5.82%, в то время как у iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...