PortfoliosLab logo
Сравнение IHAK с TECB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHAK и TECB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IHAK и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.43%
98.99%
IHAK
TECB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHAK:

0.48

TECB:

0.42

Коэф-т Сортино

IHAK:

0.82

TECB:

0.76

Коэф-т Омега

IHAK:

1.10

TECB:

1.11

Коэф-т Кальмара

IHAK:

0.55

TECB:

0.43

Коэф-т Мартина

IHAK:

2.00

TECB:

1.59

Индекс Язвы

IHAK:

5.20%

TECB:

6.50%

Дневная вол-ть

IHAK:

21.67%

TECB:

24.55%

Макс. просадка

IHAK:

-34.42%

TECB:

-41.62%

Текущая просадка

IHAK:

-9.23%

TECB:

-13.39%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у TECB с доходностью -7.50%.


IHAK

С начала года

-1.46%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-3.15%

1 год

8.20%

5 лет

12.24%

10 лет

N/A

TECB

С начала года

-7.50%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.35%

1 год

8.39%

5 лет

14.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHAK и TECB

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.


График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHAK: 0.47%
График комиссии TECB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECB: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHAK и TECB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHAK
Ранг риск-скорректированной доходности IHAK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHAK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

TECB
Ранг риск-скорректированной доходности TECB, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHAK c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHAK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHAK: 0.48
TECB: 0.42
Коэффициент Сортино IHAK, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHAK: 0.82
TECB: 0.76
Коэффициент Омега IHAK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHAK: 1.10
TECB: 1.11
Коэффициент Кальмара IHAK, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHAK: 0.55
TECB: 0.43
Коэффициент Мартина IHAK, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHAK: 2.00
TECB: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECB равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.42
IHAK
TECB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и TECB

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TECB в 0.34%


TTM202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.20%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.34%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и TECB

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и TECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.23%
-13.39%
IHAK
TECB

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и TECB

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 12.74%, в то время как у iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.74%
16.98%
IHAK
TECB