PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с TECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAK с TECB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) are both Technology Equities funds from iShares - IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index while TECB tracks the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHAK returned 7.79%/yr vs 14.63%/yr for TECB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for TECB.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у TECB с доходностью 19.95%.

IHAK

1 день
-0.22%
1 месяц
19.29%
С начала года
22.96%
6 месяцев
19.22%
1 год
14.94%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
11.50%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.49%
1 год
34.25%
3 года*
26.45%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAK и TECB

2026 (YTD)202520242023202220212020
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		22.96%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%44.82%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		19.95%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%

Correlation

The correlation between IHAK and TECB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г.

0.83

The correlation between IHAK and TECB shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHAK и TECB

Секторы
IHAK
TECB

Технологии

95.8%
63.2%

Промышленность

3.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.4%
11.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

11.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IHAK
95.8%
TECB
63.2%

Промышленность

IHAK
3.3%
TECB
1.0%

Коммуникационные услуги

IHAK
0.4%
TECB
11.1%

Сырьевые материалы

IHAK

-

TECB

-

Потребительский циклический сектор

IHAK

-

TECB
5.4%

Потребительский защитный сектор

IHAK

-

TECB

-

Энергетика

IHAK

-

TECB
0.7%

Финансовые услуги

IHAK

-

TECB
5.7%

Здравоохранение

IHAK

-

TECB
11.1%

Недвижимость

IHAK

-

TECB
1.8%

Коммунальные услуги

IHAK

-

TECB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с CYSE.LIHAK с HACK
Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK

Доходность на риск

IHAK vs. TECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKTECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.02

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.74

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.12

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

6.21

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. TECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TECB равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKTECBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.02

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IHAK и TECB

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и TECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAKTECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-41.62%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-16.24%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-23.91%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-41.62%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-1.55%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-10.18%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

5.53%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и TECB

iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что IHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAKTECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.26%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

13.15%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

17.03%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

23.50%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

25.37%

-0.96%

Сравнение комиссий IHAK и TECB

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и TECB

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TECB в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.07%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.28%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHAK and TECB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHAK has higher volatility (9.43%) compared to TECB (5.26%). In terms of maximum drawdown, IHAK dropped -34.42% vs TECB's -41.62%.

On 5-year performance, TECB leads with 14.63% vs 7.79% for IHAK. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECB has performed better with a 14.63% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for IHAK.

TECB has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.07% for IHAK.

IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.40% for TECB.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAK и TECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор