Сравнение IHAK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IHAK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHAK и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.04% | -1.29% | 7.60% | 37.77% | -25.81% | 11.13% | 51.22% | 6.66% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%.
IHAK
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.17%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и SPY
IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IHAK vs. SPY — Ранг доходности на риск
IHAK
SPY
Сравнение IHAK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHAK | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.92 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.45 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.51 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.11 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHAK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.92 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IHAK и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и SPY
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и SPY
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHAK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -55.19% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -8.88% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -24.50% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -5.44% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -9.09% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 2.57% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и SPY
iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что IHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHAK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.28% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 9.49% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 19.06% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.05% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 17.92% | +6.21% |