Сравнение IHAK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IHAK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHAK или SPY.
Основные характеристики
| IHAK | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.55% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 24.96% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.66% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.48% | 15.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 5.80% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 12.18% |
| Макс. просадка | -34.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.89% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между IHAK и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и SPY
С начала года, IHAK показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и SPY
IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHAK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и SPY
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и SPY
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и SPY
iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что IHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.