PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHAK с LOCK.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHAK с LOCK.L

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L).

IHAK и LOCK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. LOCK.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHAK или LOCK.L.

Корреляция

Корреляция между IHAK и LOCK.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IHAK и LOCK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.28%
70.52%
IHAK
LOCK.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHAK:

0.48

LOCK.L:

0.68

Коэф-т Сортино

IHAK:

0.82

LOCK.L:

1.04

Коэф-т Омега

IHAK:

1.10

LOCK.L:

1.13

Коэф-т Кальмара

IHAK:

0.55

LOCK.L:

0.63

Коэф-т Мартина

IHAK:

2.00

LOCK.L:

2.41

Индекс Язвы

IHAK:

5.20%

LOCK.L:

5.80%

Дневная вол-ть

IHAK:

21.67%

LOCK.L:

20.60%

Макс. просадка

IHAK:

-34.42%

LOCK.L:

-36.04%

Текущая просадка

IHAK:

-9.23%

LOCK.L:

-13.45%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у LOCK.L с доходностью -5.81%.

IHAK

С начала года

-1.46%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-3.15%

1 год

8.20%

5 лет

12.24%

10 лет

N/A

LOCK.L

С начала года

-5.81%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-0.92%

1 год

12.62%

5 лет

12.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IHAK и LOCK.L

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LOCK.L в 0.40%.

IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHAK: 0.47%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc
График комиссии LOCK.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LOCK.L: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHAK и LOCK.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг риск-скорректированной доходности IHAK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHAK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
LOCK.L
Ранг риск-скорректированной доходности LOCK.L, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOCK.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCK.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCK.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCK.L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCK.L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHAK c LOCK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IHAK, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHAK: 0.40
LOCK.L: 0.67
Коэффициент Сортино IHAK, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHAK: 0.71
LOCK.L: 1.02
Коэффициент Омега IHAK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHAK: 1.09
LOCK.L: 1.13
Коэффициент Кальмара IHAK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHAK: 0.45
LOCK.L: 0.61
Коэффициент Мартина IHAK, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHAK: 1.64
LOCK.L: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOCK.L равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и LOCK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.67
IHAK
LOCK.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и LOCK.L

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как LOCK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.20%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и LOCK.L

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке LOCK.L в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и LOCK.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.23%
-13.45%
IHAK
LOCK.L

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и LOCK.L

iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) имеют волатильность 12.74% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.74%
12.14%
IHAK
LOCK.L