PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHAK с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHAK и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHAK и CIBR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
-7.98%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%6.66%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.


IHAK

1 день
1.44%
1 месяц
1.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-6.53%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.91%
10 лет*

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cybersecurity & Tech ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Сравнение комиссий IHAK и CIBR

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.


Доходность на риск

IHAK vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 77
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHAKCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.00

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.17

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.02

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.04

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

0.10

-0.73

IHAK vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHAKCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.00

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.36

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между IHAK и CIBR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и CIBR

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CIBR в 0.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.09%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и CIBR

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и CIBR.


Загрузка...

Показатели просадок


IHAKCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-33.89%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-21.96%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-33.89%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-18.89%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-8.66%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

8.11%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и CIBR

iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 7.25% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHAKCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.03%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

16.47%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

24.46%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

24.20%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

23.22%

+0.92%