PortfoliosLab logo
Сравнение IHAK с CIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHAK и CIBR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IHAK и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.61%
139.64%
IHAK
CIBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHAK:

0.42

CIBR:

0.85

Коэф-т Сортино

IHAK:

0.74

CIBR:

1.30

Коэф-т Омега

IHAK:

1.09

CIBR:

1.17

Коэф-т Кальмара

IHAK:

0.48

CIBR:

1.02

Коэф-т Мартина

IHAK:

1.75

CIBR:

3.67

Индекс Язвы

IHAK:

5.23%

CIBR:

5.61%

Дневная вол-ть

IHAK:

21.68%

CIBR:

24.28%

Макс. просадка

IHAK:

-34.42%

CIBR:

-33.89%

Текущая просадка

IHAK:

-8.61%

CIBR:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 2.94%.


IHAK

С начала года

-0.78%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-3.01%

1 год

8.65%

5 лет

11.91%

10 лет

N/A

CIBR

С начала года

2.94%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

7.01%

1 год

19.37%

5 лет

18.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHAK и CIBR

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.


График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%
График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHAK: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHAK и CIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHAK
Ранг риск-скорректированной доходности IHAK, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHAK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHAK c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHAK, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHAK: 0.42
CIBR: 0.85
Коэффициент Сортино IHAK, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHAK: 0.74
CIBR: 1.30
Коэффициент Омега IHAK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHAK: 1.09
CIBR: 1.17
Коэффициент Кальмара IHAK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHAK: 0.48
CIBR: 1.02
Коэффициент Мартина IHAK, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHAK: 1.75
CIBR: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.85
IHAK
CIBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и CIBR

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CIBR в 0.25%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.20%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и CIBR

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и CIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.61%
-9.19%
IHAK
CIBR

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и CIBR

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 12.69%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.69%
14.77%
IHAK
CIBR