PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAK с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index while CIBR tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHAK returned 7.84%/yr vs 16.28%/yr for CIBR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность 23.23%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

IHAK

1 день
-2.35%
1 месяц
21.17%
С начала года
23.23%
6 месяцев
20.30%
1 год
14.82%
3 года*
17.55%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAK и CIBR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		23.23%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%6.66%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%6.40%

Correlation

The correlation between IHAK and CIBR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.95

The correlation between IHAK and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHAK и CIBR

Секторы
IHAK
CIBR

Технологии

95.8%
94.0%

Промышленность

3.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.4%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IHAK
95.8%
CIBR
94.0%

Промышленность

IHAK
3.3%
CIBR
3.5%

Коммуникационные услуги

IHAK
0.4%
CIBR
2.6%

Сырьевые материалы

IHAK

-

CIBR

-

Потребительский циклический сектор

IHAK

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

IHAK

-

CIBR

-

Энергетика

IHAK

-

CIBR

-

Финансовые услуги

IHAK

-

CIBR

-

Здравоохранение

IHAK

-

CIBR

-

Недвижимость

IHAK

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

IHAK

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с CYSE.LIHAK с TECBIHAK с HACK
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBRCIBR с CIBR.L

Доходность на риск

IHAK vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.06

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.56

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.18

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

2.79

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.06

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IHAK и CIBR

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAKCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-33.89%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-21.99%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-21.99%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-33.89%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.81%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-8.66%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

9.25%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и CIBR

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 9.38%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAKCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

10.90%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

20.90%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

24.50%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

24.95%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

23.60%

+0.82%

Сравнение комиссий IHAK и CIBR

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и CIBR

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.07%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHAK and CIBR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to IHAK (9.38%). In terms of maximum drawdown, IHAK dropped -34.42% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.28% vs 7.84% for IHAK. On fees, IHAK is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.28% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHAK is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.07% for IHAK.

IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.60% for CIBR.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAK и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор