PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAK с BUG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHAK returned 4.93%/yr vs 3.60%/yr for BUG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 11.69%.

IHAK

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
13.38%
6 месяцев
11.34%
1 год
5.97%
3 года*
14.38%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

BUG

1 день
2.13%
1 месяц
-0.96%
С начала года
11.69%
6 месяцев
9.26%
1 год
-6.48%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAK и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		13.38%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%3.95%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		11.69%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%

Correlation

The correlation between IHAK and BUG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between IHAK and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHAK и BUG

Секторы
IHAK
BUG

Технологии

95.8%
100.0%

Промышленность

3.2%

-

Коммуникационные услуги

0.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IHAK
95.8%
BUG
100.0%

Промышленность

IHAK
3.2%
BUG

-

Коммуникационные услуги

IHAK
0.4%
BUG
0.0%

Сырьевые материалы

IHAK

-

BUG

-

Потребительский циклический сектор

IHAK

-

BUG
0.0%

Потребительский защитный сектор

IHAK

-

BUG
0.0%

Энергетика

IHAK

-

BUG

-

Финансовые услуги

IHAK

-

BUG

-

Здравоохранение

IHAK

-

BUG
0.0%

Недвижимость

IHAK

-

BUG

-

Коммунальные услуги

IHAK

-

BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.LIHAK с HACK
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLDBUG с SKYY

Доходность на риск

IHAK vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHAKBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.21

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-0.08

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.17

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-0.35

+0.94

IHAK vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BUG равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHAK и BUG

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAKBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-41.66%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-37.69%

+14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-37.69%

+14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-41.66%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-11.75%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-14.38%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

18.53%

-8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и BUG

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 10.23%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAKBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

13.95%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

26.20%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

31.21%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

28.55%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

29.30%

-4.90%

Сравнение комиссий IHAK и BUG

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и BUG

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности BUG в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.08%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IHAK and BUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUG has higher volatility (13.95%) compared to IHAK (10.23%). In terms of maximum drawdown, IHAK dropped -34.42% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, IHAK leads with 4.93% vs 3.60% for BUG. On fees, IHAK is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 10.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IHAK has performed better with a 4.93% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHAK is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

IHAK has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.03% for BUG.

IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.50% for BUG.

IHAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAK и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор