Сравнение IHAK с BUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).
IHAK и BUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и BUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHAK и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.98% | -1.29% | 7.60% | 37.77% | -25.81% | 11.13% | 51.22% | 4.00% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью -16.81%.
IHAK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и BUG
IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Доходность на риск
IHAK vs. BUG — Ранг доходности на риск
IHAK
BUG
Сравнение IHAK c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHAK | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.80 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | -1.01 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.61 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.40 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHAK | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.80 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IHAK и BUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и BUG
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности BUG в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и BUG
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и BUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHAK | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -41.66% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -35.69% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -41.66% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -32.24% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -14.22% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 15.46% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и BUG
Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.25%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHAK | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 8.56% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 19.92% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 28.19% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 27.44% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 28.69% | -4.55% |