PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAK с BUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHAK returned 7.84%/yr vs 6.86%/yr for BUG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 20.72%.

IHAK

1 день
-2.35%
1 месяц
21.17%
С начала года
23.23%
6 месяцев
20.30%
1 год
14.82%
3 года*
17.55%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAK и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		23.23%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%4.00%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%

Correlation

The correlation between IHAK and BUG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.94

The correlation between IHAK and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHAK и BUG

Секторы
IHAK
BUG

Технологии

95.8%
99.9%

Промышленность

3.3%

-

Коммуникационные услуги

0.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IHAK
95.8%
BUG
99.9%

Промышленность

IHAK
3.3%
BUG

-

Коммуникационные услуги

IHAK
0.4%
BUG
0.0%

Сырьевые материалы

IHAK

-

BUG

-

Потребительский циклический сектор

IHAK

-

BUG
0.0%

Потребительский защитный сектор

IHAK

-

BUG
0.0%

Энергетика

IHAK

-

BUG

-

Финансовые услуги

IHAK

-

BUG

-

Здравоохранение

IHAK

-

BUG
0.0%

Недвижимость

IHAK

-

BUG

-

Коммунальные услуги

IHAK

-

BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.LIHAK с HACK
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYYBUG с WCLD

Доходность на риск

IHAK vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.09

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.34

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.08

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

0.16

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BUG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.09

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IHAK и BUG

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAKBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-41.66%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-37.69%

+14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-37.69%

+14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-41.66%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.62%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-14.42%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

18.36%

-8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и BUG

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 9.38%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAKBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

14.07%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

25.81%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

30.78%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

28.47%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

29.33%

-4.91%

Сравнение комиссий IHAK и BUG

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и BUG

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности BUG в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.07%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IHAK and BUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to IHAK (9.38%). In terms of maximum drawdown, IHAK dropped -34.42% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, IHAK leads with 7.84% vs 6.86% for BUG. On fees, IHAK is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IHAK has performed better with a 7.84% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHAK is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

IHAK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.03% for BUG.

IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.50% for BUG.

IHAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAK и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор