PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHAK с BUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHAK и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHAK и BUG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
-7.98%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%4.00%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-16.81%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью -16.81%.


IHAK

1 день
1.44%
1 месяц
1.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-6.53%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.91%
10 лет*

BUG

1 день
0.92%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-28.11%
1 год
-22.41%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cybersecurity & Tech ETF

Global X Cybersecurity ETF

Сравнение комиссий IHAK и BUG

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.


Доходность на риск

IHAK vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 77
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHAKBUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.80

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

-1.01

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.88

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.61

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-1.40

+0.77

IHAK vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа BUG равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHAKBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.80

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между IHAK и BUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и BUG

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности BUG в 0.05%


TTM2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.09%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и BUG

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и BUG.


Загрузка...

Показатели просадок


IHAKBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-41.66%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-35.69%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-41.66%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-32.24%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-14.22%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

15.46%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и BUG

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.25%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHAKBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.56%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

19.92%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

28.19%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

27.44%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

28.69%

-4.55%