Сравнение IHAK с BUG
IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHAK returned 8.42%/yr vs 7.59%/yr for BUG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность 31.85%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 33.68%.
IHAK
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 13.66%
- 6 месяцев
- 29.59%
- С начала года
- 31.85%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
BUG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 19.45%
- 6 месяцев
- 34.88%
- С начала года
- 33.68%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHAK и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 31.85% | -1.29% | 7.60% | 37.77% | -25.81% | 11.13% | 51.22% | 3.95% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 33.68% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between IHAK and BUG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between IHAK and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IHAK и BUG
Секторы
IHAK
BUG
Технологии
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IHAK
BUG
Промышленность
IHAK
BUG
-
Коммуникационные услуги
IHAK
BUG
Сырьевые материалы
IHAK
-
BUG
-
Потребительский циклический сектор
IHAK
-
BUG
Потребительский защитный сектор
IHAK
-
BUG
Энергетика
IHAK
-
BUG
-
Финансовые услуги
IHAK
-
BUG
-
Здравоохранение
IHAK
-
BUG
Недвижимость
IHAK
-
BUG
-
Коммунальные услуги
IHAK
-
BUG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHAK vs. BUG — Ранг доходности на риск
IHAK
BUG
Сравнение IHAK c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHAK | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.46 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 1.00 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHAK и BUG
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHAK | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -41.66% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -35.16% | +12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -37.69% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -41.66% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.02% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -14.28% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 16.11% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и BUG
Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 9.37%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHAK | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 11.34% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 28.06% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 32.46% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 28.94% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 29.48% | -4.94% |
Сравнение комиссий IHAK и BUG
IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и BUG
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.07% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IHAK and BUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUG has higher volatility (11.34%) compared to IHAK (9.37%). In terms of maximum drawdown, IHAK dropped -34.42% vs BUG's -41.66%.
On 5-year performance, IHAK leads with 8.42% vs 7.59% for BUG. On fees, IHAK is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IHAK has performed better with a 8.42% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHAK is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
IHAK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.03% for BUG.
IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.50% for BUG.
IHAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHAK и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор