Сравнение IHAK с HACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).
IHAK и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и HACK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHAK и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.98% | -1.29% | 7.60% | 37.77% | -25.81% | 11.13% | 51.22% | 6.66% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью -5.23%.
IHAK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и HACK
IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.
Доходность на риск
IHAK vs. HACK — Ранг доходности на риск
IHAK
HACK
Сравнение IHAK c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHAK | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.21 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.47 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.30 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.79 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHAK | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.21 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.29 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IHAK и HACK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и HACK
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности HACK в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и HACK
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и HACK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHAK | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -42.68% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -20.67% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -38.68% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -14.52% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -11.70% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 7.81% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и HACK
Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.25%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHAK | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 8.14% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 17.10% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 26.04% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 23.31% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 22.85% | +1.29% |