PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHAK с HACK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHAK и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHAK и HACK


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
-7.98%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%6.66%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
-5.23%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью -5.23%.


IHAK

1 день
1.44%
1 месяц
1.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-6.53%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.91%
10 лет*

HACK

1 день
1.44%
1 месяц
1.98%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-12.47%
1 год
5.34%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cybersecurity & Tech ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Сравнение комиссий IHAK и HACK

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.


Доходность на риск

IHAK vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 77
Ранг коэф-та Мартина

HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHAKHACKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.21

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.47

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.30

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

0.79

-1.42

IHAK vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHAKHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.21

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между IHAK и HACK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и HACK

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности HACK в 0.08%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.09%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.08%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и HACK

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и HACK.


Загрузка...

Показатели просадок


IHAKHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-42.68%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-20.67%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-38.68%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-14.52%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-11.70%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

7.81%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и HACK

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.25%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHAKHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.14%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

17.10%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

26.04%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

23.31%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

22.85%

+1.29%