PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAK с HACK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both Technology Equities funds - IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index while HACK tracks the Prime Cyber Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHAK returned 7.79%/yr vs 11.58%/yr for HACK. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность 22.96%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 25.84%.

IHAK

1 день
-0.22%
1 месяц
19.29%
С начала года
22.96%
6 месяцев
19.22%
1 год
14.94%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAK и HACK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		22.96%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%6.66%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%5.91%

Correlation

The correlation between IHAK and HACK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.94

The correlation between IHAK and HACK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHAK и HACK

Секторы
IHAK
HACK

Технологии

95.8%
93.0%

Промышленность

3.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IHAK
95.8%
HACK
93.0%

Промышленность

IHAK
3.3%
HACK
6.9%

Коммуникационные услуги

IHAK
0.4%
HACK

-

Сырьевые материалы

IHAK

-

HACK

-

Потребительский циклический сектор

IHAK

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

IHAK

-

HACK

-

Энергетика

IHAK

-

HACK

-

Финансовые услуги

IHAK

-

HACK
0.1%

Здравоохранение

IHAK

-

HACK

-

Недвижимость

IHAK

-

HACK

-

Коммунальные услуги

IHAK

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

IHAK vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.82

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.23

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.01

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

2.42

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACK равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IHAK и HACK

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAKHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-42.68%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-20.67%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-21.90%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-38.68%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-4.01%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-11.63%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

8.58%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и HACK

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 9.43%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAKHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

10.82%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

21.54%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

25.47%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

24.18%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

23.27%

+1.14%

Сравнение комиссий IHAK и HACK

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и HACK

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.07%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHAK and HACK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.82%) compared to IHAK (9.43%). In terms of maximum drawdown, IHAK dropped -34.42% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, HACK leads with 11.58% vs 7.79% for IHAK. On fees, IHAK is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 11.58% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHAK is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

IHAK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.06% for HACK.

IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while HACK tracks Prime Cyber Defense Index. They also come from different issuers: iShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.60% for HACK.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAK и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор