PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с WCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с WCLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGV returned 2.37%/yr vs -12.33%/yr for WCLD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IGV charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for WCLD.

Доходность

Сравнение доходности IGV и WCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у WCLD с доходностью -16.34%.

IGV

1 день
0.01%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-17.37%
6 месяцев
-19.19%
1 год
-17.89%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.37%
10 лет*
15.70%

WCLD

1 день
1.21%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-16.34%
6 месяцев
-17.42%
1 год
-16.84%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-12.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и WCLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-17.37%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%6.04%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-16.34%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.84%

Correlation

The correlation between IGV and WCLD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between IGV and WCLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGV и WCLD

Секторы
IGV
WCLD

Технологии

89.1%
97.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.5%

Финансовые услуги

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.1%
WCLD
97.3%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
WCLD
2.5%

Финансовые услуги

IGV
1.9%
WCLD

-

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
WCLD

-

Промышленность

IGV
0.1%
WCLD

-

Сырьевые материалы

IGV

-

WCLD

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

WCLD

-

Энергетика

IGV

-

WCLD

-

Здравоохранение

IGV

-

WCLD
2.7%

Недвижимость

IGV

-

WCLD

-

Коммунальные услуги

IGV

-

WCLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

WisdomTree Cloud Computing Fund

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV

Доходность на риск

IGV vs. WCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 44
Ранг коэф-та Мартина
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c WCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVWCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.48

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.48

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.49

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-1.11

+0.11

IGV vs. WCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа WCLD равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и WCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и WCLD

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке WCLD в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и WCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVWCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-64.90%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-34.68%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-42.06%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-64.90%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-55.17%

+29.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-35.66%

+21.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.94%

15.20%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и WCLD

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 12.71%, в то время как у WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVWCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

15.36%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

30.45%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

35.22%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

37.46%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

37.40%

-11.02%

Сравнение комиссий IGV и WCLD

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WCLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и WCLD

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как WCLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGV and WCLD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (15.36%) compared to IGV (12.71%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs WCLD's -64.90%.

On 5-year performance, IGV leads with 2.37% vs -12.33% for WCLD. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 12.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGV has performed better with a 2.37% return vs -12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.

IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for WCLD.

IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.45% for WCLD.

WCLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и WCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор