PortfoliosLab logo
Сравнение WCLD с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCLD и DRIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WCLD и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.80%
68.39%
WCLD
DRIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCLD:

0.06

DRIV:

-0.22

Коэф-т Сортино

WCLD:

0.30

DRIV:

-0.13

Коэф-т Омега

WCLD:

1.04

DRIV:

0.99

Коэф-т Кальмара

WCLD:

0.03

DRIV:

-0.15

Коэф-т Мартина

WCLD:

0.16

DRIV:

-0.59

Индекс Язвы

WCLD:

10.45%

DRIV:

10.26%

Дневная вол-ть

WCLD:

30.74%

DRIV:

27.89%

Макс. просадка

WCLD:

-64.90%

DRIV:

-41.93%

Текущая просадка

WCLD:

-50.47%

DRIV:

-32.25%

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью -9.80%.


WCLD

С начала года

-13.75%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

-1.58%

1 год

-0.92%

5 лет

3.35%

10 лет

N/A

DRIV

С начала года

-9.80%

1 месяц

-9.41%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-7.77%

5 лет

12.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCLD и DRIV

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.


График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIV: 0.68%
График комиссии WCLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCLD: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCLD и DRIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCLD
Ранг риск-скорректированной доходности WCLD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCLD c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCLD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WCLD: 0.06
DRIV: -0.22
Коэффициент Сортино WCLD, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WCLD: 0.30
DRIV: -0.13
Коэффициент Омега WCLD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WCLD: 1.04
DRIV: 0.99
Коэффициент Кальмара WCLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WCLD: 0.03
DRIV: -0.15
Коэффициент Мартина WCLD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WCLD: 0.16
DRIV: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа DRIV равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.22
WCLD
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и DRIV

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.


TTM2024202320222021202020192018
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
2.29%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок WCLD и DRIV

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.47%
-32.25%
WCLD
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и DRIV

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.54%
17.03%
WCLD
DRIV