Сравнение IGV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IGV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 14.78% против -1.39% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и TLT
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IGV vs. TLT — Ранг доходности на риск
IGV
TLT
Сравнение IGV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.13 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | -0.10 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.06 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.13 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.13 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.37 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.09 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IGV и TLT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и TLT
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и TLT
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -48.35% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -9.23% | -25.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -43.70% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -48.35% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -40.23% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -13.62% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 4.39% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и TLT
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 3.71% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 6.61% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 11.40% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 15.88% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 14.93% | +10.95% |