Сравнение IGV с TLT
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.70%/yr vs -1.74%/yr for TLT. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IGV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IGV и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.70% против -1.74% соответственно.
IGV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -17.37%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 15.70%
TLT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам IGV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -17.37% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.77% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IGV and TLT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.19 |
The correlation between IGV and TLT shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. TLT — Ранг доходности на риск
IGV
TLT
Сравнение IGV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.51 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.22 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и TLT
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -48.35% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -7.58% | -29.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -19.18% | -17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -43.70% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -48.35% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -39.82% | +13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -13.87% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 3.18% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и TLT
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 2.20% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 6.62% | +18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 9.48% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 15.82% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 14.88% | +11.50% |
Сравнение комиссий IGV и TLT
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и TLT
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TLT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and TLT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.71%) compared to TLT (2.20%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IGV leads with 15.70% vs -1.74% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.70% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
TLT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.02% for IGV.
IGV is categorized as Technology Equities, while TLT is Government Bonds. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор