PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGV и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 14.78% против -1.39% соответственно.


IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ET

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IGV и TLT

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

IGV vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGVTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.13

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

-0.10

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.99

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.06

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

-0.13

-0.63

IGV vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGVTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.37

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.09

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между IGV и TLT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и TLT

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IGV и TLT

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IGVTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-48.35%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-9.23%

-25.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-43.70%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-48.35%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-40.23%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-13.62%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

4.39%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и TLT

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGVTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

3.71%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

6.61%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

11.40%

+17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

15.88%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

14.93%

+10.95%