Сравнение IGV с TLT
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.79%/yr vs -2.13%/yr for TLT. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IGV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IGV и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.79% против -2.13% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам IGV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.33% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IGV and TLT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.19 |
The correlation between IGV and TLT shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. TLT — Ранг доходности на риск
IGV
TLT
Сравнение IGV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.45 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.04 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и TLT
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -48.35% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -7.58% | -29.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -18.88% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -43.70% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -48.35% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -40.99% | +20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -13.94% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 3.31% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и TLT
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 2.59% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 6.79% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 9.35% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 15.78% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 14.83% | +11.57% |
Сравнение комиссий IGV и TLT
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и TLT
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and TLT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (7.72%) compared to TLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IGV leads with 15.79% vs -2.13% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.79% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
TLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.02% for IGV.
IGV is categorized as Technology Equities, while TLT is Government Bonds. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор