PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGV с TIME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

IGV и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IGV и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и TIME

2026 (YTD)20252024
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.26%5.56%19.33%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-7.92%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью -7.92%.

IGV

1 день
3.13%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-24.26%
6 месяцев
-30.40%
1 год
-10.05%
3 года*
9.52%
5 лет*
2.75%
10 лет*
14.82%

TIME

1 день
2.20%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-6.35%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий IGV и TIME

IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Доходность на риск

IGV vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.76

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.13

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.90

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

3.48

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.76

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между IGV и TIME составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и TIME

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.88%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGV и TIME

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

IGVTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-24.26%

-39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-13.09%

-21.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.04%

-11.18%

-20.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-5.94%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

3.39%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и TIME

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGVTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

5.31%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

10.67%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

15.02%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

17.99%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

17.99%

+7.90%