Сравнение IGV с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IGV и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности IGV и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность 27.34%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.53%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 20.17% против 16.49% соответственно.
IGV
27.34%
11.95%
22.29%
36.11%
18.60%
20.17%
SCHG
32.53%
2.62%
15.29%
38.57%
20.39%
16.49%
Основные характеристики
| IGV | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 7.67 | 12.27 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 20.34% | 17.00% |
| Макс. просадка | -92.69% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.06% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и SCHG
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между IGV и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGV c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и SCHG
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.32% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и SCHG
Максимальная просадка IGV за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и SCHG
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.