PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGV с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IGV и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.78% против 16.95% соответственно.

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IGV и SCHG

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IGV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.76

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.24

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.09

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

3.71

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.76

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.79

-0.46

Корреляция

Корреляция между IGV и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и SCHG

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IGV и SCHG

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IGVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-34.59%

-28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-16.41%

-18.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-34.59%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-34.59%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-12.51%

-19.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-5.22%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

4.84%

+8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и SCHG

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

6.77%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

12.54%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

22.45%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

22.31%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

21.51%

+4.37%