Сравнение IGV с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
IGV и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 14.78% против 27.88% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и PSI
IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
IGV vs. PSI — Ранг доходности на риск
IGV
PSI
Сравнение IGV c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 2.39 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 2.87 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 5.63 | -5.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 20.32 | -21.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.39 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IGV и PSI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и PSI
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и PSI
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -62.96% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -18.67% | -16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -44.85% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -44.85% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -7.31% | -24.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -16.05% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 5.17% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и PSI
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 8.45%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 15.33% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 29.78% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 43.67% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 37.34% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 34.67% | -8.79% |