Сравнение IGV с PSI
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.79%/yr vs 32.00%/yr for PSI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGV charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности IGV и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 15.79% против 32.00% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
PSI
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 58.34%
- С начала года
- 84.16%
- 1 год
- 137.01%
- 3 года*
- 45.31%
- 5 лет*
- 30.19%
- 10 лет*
- 32.00%
Сравнение доходности по годам IGV и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.33% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 84.16% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between IGV and PSI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between IGV and PSI has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IGV и PSI
Секторы
IGV
PSI
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IGV
PSI
Коммуникационные услуги
IGV
PSI
-
Финансовые услуги
IGV
PSI
-
Потребительский циклический сектор
IGV
PSI
-
Промышленность
IGV
PSI
Сырьевые материалы
IGV
-
PSI
-
Потребительский защитный сектор
IGV
-
PSI
-
Энергетика
IGV
-
PSI
-
Здравоохранение
IGV
-
PSI
-
Недвижимость
IGV
-
PSI
-
Коммунальные услуги
IGV
-
PSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. PSI — Ранг доходности на риск
IGV
PSI
Сравнение IGV c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 6.08 | -6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 23.79 | -24.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и PSI
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -62.96% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -22.69% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -41.07% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -44.85% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -44.85% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -22.69% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -15.90% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 5.78% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и PSI
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 24.16% | -16.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 40.38% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 46.71% | -18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 39.83% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 36.11% | -9.71% |
Сравнение комиссий IGV и PSI
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и PSI
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and PSI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (24.16%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs PSI's -62.96%.
On 10-year performance, PSI leads with 32.00% vs 15.79% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSI has performed better with a 32.00% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
IGV and PSI have nearly identical dividend yields, around 0.02%.
IGV is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.56% for PSI.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор