Сравнение IGV с PSI
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.70%/yr vs 35.27%/yr for PSI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGV charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности IGV и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 116.16%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 15.70% против 35.27% соответственно.
IGV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -17.37%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 15.70%
PSI
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 116.16%
- 6 месяцев
- 110.97%
- 1 год
- 200.81%
- 3 года*
- 58.76%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 35.27%
Сравнение доходности по годам IGV и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -17.37% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 116.16% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between IGV and PSI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between IGV and PSI has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IGV и PSI
Секторы
IGV
PSI
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IGV
PSI
Коммуникационные услуги
IGV
PSI
-
Финансовые услуги
IGV
PSI
-
Потребительский циклический сектор
IGV
PSI
-
Промышленность
IGV
PSI
Сырьевые материалы
IGV
-
PSI
-
Потребительский защитный сектор
IGV
-
PSI
-
Энергетика
IGV
-
PSI
-
Здравоохранение
IGV
-
PSI
-
Недвижимость
IGV
-
PSI
-
Коммунальные услуги
IGV
-
PSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. PSI — Ранг доходности на риск
IGV
PSI
Сравнение IGV c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.61 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 13.06 | -13.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 45.36 | -46.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и PSI
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -62.96% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -15.48% | -21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -41.07% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -44.85% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -44.85% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -7.60% | -18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -15.90% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 4.45% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и PSI
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 12.71%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 21.88% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 35.15% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 42.19% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 38.84% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 35.61% | -9.23% |
Сравнение комиссий IGV и PSI
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и PSI
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and PSI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (21.88%) compared to IGV (12.71%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs PSI's -62.96%.
On 10-year performance, PSI leads with 35.27% vs 15.70% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 12.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSI has performed better with a 35.27% return vs 15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
IGV and PSI have nearly identical dividend yields, around 0.02%.
IGV is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.56% for PSI.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор