PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с LSPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с LSPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Technology-Software Index, while LSPD (Lightspeed Commerce Inc) is a stock. Over the past 5 years, IGV returned 6.80%/yr vs -33.55%/yr for LSPD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IGV и LSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у LSPD с доходностью -22.93%.

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%

LSPD

1 день
-3.82%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-22.93%
6 месяцев
-17.83%
1 год
-15.75%
3 года*
-14.72%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и LSPD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-5.19%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%7.49%
LSPD
Lightspeed Commerce Inc		-22.93%-20.68%-27.44%46.78%-64.63%-42.56%151.62%-15.04%

Correlation

The correlation between IGV and LSPD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.59

The correlation between IGV and LSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Lightspeed Commerce Inc

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с LSPD:
LSPD с TOSTLSPD с BILLLSPD с ^GSPCLSPD с QTECLSPD с SPYLSPD с VOOLSPD с SHOP

Доходность на риск

IGV vs. LSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
LSPD
Ранг доходности на риск LSPD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c LSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVLSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.37

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
-0.27

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.40

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

-0.71

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. LSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа LSPD равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и LSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVLSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.55

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.24

+0.60

Просадки

Сравнение просадок IGV и LSPD

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и LSPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVLSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-93.68%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-39.48%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-62.75%

+26.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-93.68%

+47.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-92.52%

+77.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-64.31%

+49.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.22%

22.14%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и LSPD

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 11.63%, в то время как у Lightspeed Commerce Inc (LSPD) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVLSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

14.81%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

28.97%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

42.73%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

61.75%

-33.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

72.42%

-46.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и LSPD

Ни IGV, ни LSPD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
LSPD
Lightspeed Commerce Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGV and LSPD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSPD has higher volatility (14.81%) compared to IGV (11.63%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs LSPD's -93.68%.

IGV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и LSPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор