Сравнение IGV с LSPD
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while LSPD (Lightspeed Commerce Inc) is a stock. Over the past 5 years, IGV returned 4.35%/yr vs -36.10%/yr for LSPD. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IGV и LSPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у LSPD с доходностью -14.32%.
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
LSPD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -36.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.24B | $1.65B | |
| $11.32M | $8.91M | $11.45M |
Сравнение доходности по годам IGV и LSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 9.33% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -14.32% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | -15.04% |
Correlation
The correlation between IGV and LSPD is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between IGV and LSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. LSPD — Ранг доходности на риск
IGV
LSPD
Сравнение IGV c LSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | LSPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.45 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.75 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и LSPD
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и LSPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -93.68% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -37.72% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -62.75% | +26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -93.68% | +47.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -91.68% | +77.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -64.96% | +50.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 22.39% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и LSPD
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 8.55%, в то время как у Lightspeed Commerce Inc (LSPD) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 17.78% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 31.77% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 44.13% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 61.89% | -33.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 71.91% | -45.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и LSPD
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как LSPD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and LSPD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSPD has higher volatility (17.78%) compared to IGV (8.55%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs LSPD's -93.68%.
IGV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и LSPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор