Сравнение IGV с LSPD
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while LSPD (Lightspeed Commerce Inc) is a stock. Over the past 5 years, IGV returned 2.37%/yr vs -35.51%/yr for LSPD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IGV и LSPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно выше, чем у LSPD с доходностью -21.85%.
IGV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -17.37%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 15.70%
LSPD
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- -14.30%
- 5 лет*
- -35.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и LSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -17.37% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 9.33% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -21.85% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | -15.04% |
Correlation
The correlation between IGV and LSPD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between IGV and LSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. LSPD — Ранг доходности на риск
IGV
LSPD
Сравнение IGV c LSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | LSPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.36 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.61 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и LSPD
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и LSPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -93.68% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -39.48% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -62.75% | +26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -93.68% | +47.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -92.41% | +66.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -64.49% | +50.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 23.21% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и LSPD
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Lightspeed Commerce Inc (LSPD) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 11.77% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 28.42% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 42.24% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 61.64% | -33.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 72.18% | -45.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и LSPD
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как LSPD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and LSPD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.71%) compared to LSPD (11.77%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs LSPD's -93.68%.
LSPD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и LSPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор