Сравнение IGV с LSPD
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while LSPD (Lightspeed Commerce Inc) is a stock. Over the past 5 years, IGV returned 3.81%/yr vs -33.27%/yr for LSPD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IGV и LSPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно выше, чем у LSPD с доходностью -14.24%.
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
LSPD
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 7.92%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- -14.24%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- -33.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и LSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.33% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 9.33% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -14.24% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | -15.04% |
Correlation
The correlation between IGV and LSPD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between IGV and LSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. LSPD — Ранг доходности на риск
IGV
LSPD
Сравнение IGV c LSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | LSPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.40 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.65 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и LSPD
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и LSPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -93.68% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -39.48% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -62.75% | +26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -93.68% | +47.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -91.67% | +71.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -64.74% | +50.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 24.08% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и LSPD
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у Lightspeed Commerce Inc (LSPD) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.28% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 29.40% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 42.28% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 61.67% | -33.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 71.94% | -45.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и LSPD
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как LSPD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and LSPD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSPD has higher volatility (11.28%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs LSPD's -93.68%.
LSPD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и LSPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор