Сравнение IGV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
IGV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IGV и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 37.33% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и JEPI
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
IGV vs. JEPI — Ранг доходности на риск
IGV
JEPI
Сравнение IGV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.61 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.95 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.79 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 3.83 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.61 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.76 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.04 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между IGV и JEPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и JEPI
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и JEPI
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -13.71% | -49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -10.28% | -24.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -13.71% | -32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -4.53% | -27.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -2.07% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 2.12% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и JEPI
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 3.90% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 6.36% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 13.24% | +15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 11.06% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 10.88% | +15.00% |