PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с IYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds from iShares - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.80%/yr vs 26.00%/yr for IYW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IGV charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности IGV и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.80% против 26.00% соответственно.

IGV

1 день
-0.14%
1 месяц
13.36%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.52%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.77%
10 лет*
16.80%

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between IGV and IYW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.85

Over the past year, the correlation between IGV and IYW has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

IGV vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 88
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.92

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.63

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.29

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

10.76

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.92

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.88

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IGV и IYW

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-81.90%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-17.81%

-18.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-26.47%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-39.44%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-39.44%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-1.35%

-13.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-34.65%

+20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.25%

5.43%

+11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и IYW

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

6.28%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

15.84%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

20.07%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

25.86%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

25.09%

+1.25%

Сравнение комиссий IGV и IYW

IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и IYW

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IGV and IYW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.62%) compared to IYW (6.28%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IYW's -81.90%.

On 10-year performance, IYW leads with 26.00% vs 16.80% for IGV. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 26.00% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

IYW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for IGV.

IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор