PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с IWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.79%/yr vs 10.82%/yr for IWM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGV charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IGV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.79% против 10.82% соответственно.

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%

IWM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
11.79%
С начала года
20.58%
1 год
35.13%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.58%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IGV and IWM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.72

Over the past year, the correlation between IGV and IWM has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IGV и IWM

Секторы
IGV
IWM

Технологии

89.1%
14.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.0%

Финансовые услуги

1.9%
18.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
8.9%

Промышленность

0.1%
13.8%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.7%

Здравоохранение

-

20.1%

Недвижимость

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

IGV
89.1%
IWM
14.9%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
IWM
2.0%

Финансовые услуги

IGV
1.9%
IWM
18.1%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
IWM
8.9%

Промышленность

IGV
0.1%
IWM
13.8%

Сырьевые материалы

IGV

-

IWM
4.3%

Потребительский защитный сектор

IGV

-

IWM
2.5%

Энергетика

IGV

-

IWM
5.7%

Здравоохранение

IGV

-

IWM
20.1%

Недвижимость

IGV

-

IWM
6.3%

Коммунальные услуги

IGV

-

IWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMH
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IGV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.82

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.58

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.20

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

11.30

-12.08

IGV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и IWM

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-59.05%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-11.03%

-25.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-27.50%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-31.91%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-41.13%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-1.62%

-18.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-10.72%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

3.12%

+15.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и IWM

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

3.72%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.28%

14.17%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

19.39%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

22.54%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

23.00%

+3.40%

Сравнение комиссий IGV и IWM

IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и IWM

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IGV and IWM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (7.72%) compared to IWM (3.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IGV leads with 15.79% vs 10.82% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.79% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.02% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор