PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с IDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с IDU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.87%/yr vs 8.77%/yr for IDU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for IDU.

Доходность

Сравнение доходности IGV и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у IDU с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции IDU по среднегодовой доходности: 15.87% против 8.77% соответственно.

IGV

1 день
-0.24%
1 месяц
2.37%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.27%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.91%
10 лет*
15.87%

IDU

1 день
1.08%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.46%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.15%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и IDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-14.18%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		4.44%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Correlation

The correlation between IGV and IDU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.35

The correlation between IGV and IDU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGV и IDU

Секторы
IGV
IDU

Технологии

89.2%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Промышленность

0.2%
8.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

90.3%

Технологии

IGV
89.2%
IDU

-

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
IDU

-

Финансовые услуги

IGV
1.8%
IDU

-

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
IDU

-

Промышленность

IGV
0.2%
IDU
8.7%

Сырьевые материалы

IGV

-

IDU

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

IDU

-

Энергетика

IGV

-

IDU
0.5%

Здравоохранение

IGV

-

IDU

-

Недвижимость

IGV

-

IDU

-

Коммунальные услуги

IGV

-

IDU
90.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF

Доходность на риск

IGV vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.68

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
1.01

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.04

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

2.35

-3.22

IGV vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа IDU равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и IDU

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-53.88%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-9.15%

-27.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-16.74%

-19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-24.11%

-21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-36.18%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-6.24%

-16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-11.38%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

4.04%

+13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и IDU

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

5.25%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

11.13%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

13.93%

+14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.92%

16.52%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

18.73%

+7.66%

Сравнение комиссий IGV и IDU

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и IDU

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.20%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and IDU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.57%) compared to IDU (5.25%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IDU's -53.88%.

On 10-year performance, IGV leads with 15.87% vs 8.77% for IDU. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.87% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.

IDU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while IDU is Utilities Equities. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.42% for IDU.

IDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и IDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор