PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGV с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

IGV и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGV и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 14.78% против 11.32% соответственно.

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA

Сравнение комиссий IGV и IDGT

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

IGV vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.63

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

2.20

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.94

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

11.26

-12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.63

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.15

+0.19

Корреляция

Корреляция между IGV и IDGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и IDGT

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IGV и IDGT

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGVIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-77.95%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-12.23%

-22.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-35.83%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-36.88%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-1.06%

-31.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-20.04%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

3.20%

+10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и IDGT

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 8.45% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGVIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

8.17%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

15.15%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

21.60%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

23.03%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

23.14%

+2.74%