Сравнение IGV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares Gold Trust (IAU).
IGV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGV имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции IAU немного отстают с 14.27%.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и IAU
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IGV vs. IAU — Ранг доходности на риск
IGV
IAU
Сравнение IGV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.90 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 2.33 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.72 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.95 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.90 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.26 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IGV и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и IAU
Ни IGV, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и IAU
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -45.14% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -19.18% | -15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -20.93% | -24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -21.82% | -24.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -11.71% | -20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -15.98% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 5.23% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и IAU
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 8.45%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 10.44% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 24.15% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 27.64% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 17.70% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 15.83% | +10.05% |