Сравнение IGV с IAU
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.79%/yr vs 11.28%/yr for IAU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IGV и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.79% против 11.28% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам IGV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.33% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
IAU iShares Gold Trust | -7.85% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between IGV and IAU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. IAU — Ранг доходности на риск
IGV
IAU
Сравнение IGV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.71 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.69 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и IAU
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -45.14% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -26.36% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -26.36% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -26.36% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -26.36% | -19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -26.36% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -16.00% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 11.02% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и IAU
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.56% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 24.04% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 27.79% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 18.35% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 16.05% | +10.35% |
Сравнение комиссий IGV и IAU
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и IAU
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and IAU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (7.72%) compared to IAU (6.56%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IGV leads with 15.79% vs 11.28% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.79% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for IAU.
IGV is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор