PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.89%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IGV и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 16.89% против 13.31% соответственно.

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.19%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between IGV and IAU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.04

Сравнение распределения секторов IGV и IAU

Секторы
IGV
IAU

Технологии

89.2%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.2%
IAU

-

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
IAU

-

Финансовые услуги

IGV
1.8%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
IAU

-

Промышленность

IGV
0.2%
IAU

-

Сырьевые материалы

IGV

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

IAU

-

Энергетика

IGV

-

IAU

-

Здравоохранение

IGV

-

IAU

-

Недвижимость

IGV

-

IAU
100.0%

Коммунальные услуги

IGV

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IGV vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.23

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.62

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.69

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

4.19

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.23

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.03

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IGV и IAU

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-45.14%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-19.18%

-17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-19.18%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-20.93%

-24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-21.82%

-24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-17.70%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-15.96%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.22%

7.71%

+9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и IAU

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

5.50%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

23.02%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

26.42%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

17.95%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

15.90%

+10.45%

Сравнение комиссий IGV и IAU

IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и IAU

Ни IGV, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and IAU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.63%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.89% vs 13.31% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.89% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

IGV and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IGV is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор