Сравнение IGV с HD
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while HD (The Home Depot, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 15.87%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGV и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 15.87% против 12.81% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 15.87%
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам IGV и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -14.18% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between IGV and HD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between IGV and HD has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. HD — Ранг доходности на риск
IGV
HD
Сравнение IGV c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.25 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.50 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и HD
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -70.46% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -28.81% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -28.84% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -34.73% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -37.99% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -20.86% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -20.60% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.55% | 14.34% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и HD
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 6.82% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 17.97% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 23.74% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 24.12% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 24.84% | +1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и HD
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and HD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.57%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор