PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с CTAS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while CTAS (Cintas Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 15.87%/yr vs 23.61%/yr for CTAS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IGV и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 15.87% против 23.61% соответственно.

IGV

1 день
-0.24%
1 месяц
2.37%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.27%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.91%
10 лет*
15.87%

CTAS

1 день
-3.08%
1 месяц
8.08%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-20.40%
3 года*
14.43%
5 лет*
15.92%
10 лет*
23.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и CTAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-14.18%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
CTAS
Cintas Corporation		-5.80%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%

Correlation

The correlation between IGV and CTAS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.57

Over the past year, the correlation between IGV and CTAS has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Cintas Corporation

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS

Доходность на риск

IGV vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-1.00

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
-1.34

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.84

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.75

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-1.31

+0.44

IGV vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и CTAS

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-65.32%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-27.23%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-27.68%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-27.68%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-48.38%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-21.83%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-15.04%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

15.61%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и CTAS

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

8.54%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

15.74%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

20.40%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.92%

22.60%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

26.70%

-0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и CTAS

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.02%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and CTAS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.57%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs CTAS's -65.32%.

IGV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор