Сравнение IGV с CCJ
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while CCJ (Cameco Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 15.87%/yr vs 25.74%/yr for CCJ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGV и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 15.87% против 25.74% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 15.87%
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -12.51%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 52.94%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам IGV и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -14.18% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between IGV and CCJ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.36 |
The correlation between IGV and CCJ shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. CCJ — Ранг доходности на риск
IGV
CCJ
Сравнение IGV c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.83 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 4.43 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и CCJ
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -87.53% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -29.13% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -40.01% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -40.01% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -57.22% | +11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -24.71% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -46.07% | +31.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.55% | 11.99% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и CCJ
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 12.57%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 17.90% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 39.91% | -15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 55.17% | -27.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 50.01% | -22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 46.75% | -20.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и CCJ
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and CCJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to IGV (12.57%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор