Сравнение IGV с BITI
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGV returned 8.87%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. IGV charges 0.39%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности IGV и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.33% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -2.46% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between IGV and BITI is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. BITI — Ранг доходности на риск
IGV
BITI
Сравнение IGV c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.57 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.38 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и BITI
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -92.16% | +28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -25.28% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -84.63% | +48.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -86.41% | +65.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -68.40% | +53.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 10.16% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и BITI
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 10.76% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 34.28% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 44.15% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 52.24% | -24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 52.24% | -25.84% |
Сравнение комиссий IGV и BITI
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и BITI
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and BITI have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, IGV leads with 8.87% vs -31.62% for BITI. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IGV has performed better with a 8.87% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.02% for IGV.
IGV is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор