PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGV и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.


IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%

BITI

1 день
1.13%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
35.86%
С начала года
24.48%
1 год
64.61%
3 года*
-31.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и BITI


2026 (YTD)2025202420232022
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
-11.33%5.56%23.41%58.56%-2.46%
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
24.48%-1.76%-62.60%-66.17%3.39%

Correlation

The correlation between IGV and BITI is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

ProShares Short Bitcoin ETF

Доходность на риск

IGV vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина

BITI
Ранг доходности на риск BITI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGVBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.57

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

6.38

-7.16

IGV vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и BITI

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и BITI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGVBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-92.16%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-25.28%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-84.63%

+48.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-86.41%

+65.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-68.40%

+53.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

10.16%

+8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и BITI

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGVBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

10.76%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.28%

34.28%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

44.15%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

52.24%

-24.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

52.24%

-25.84%

Сравнение комиссий IGV и BITI

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и BITI

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BITI в 15.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
15.62%1.60%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы


IGV and BITI have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has higher volatility (10.76%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, IGV leads with 8.87% vs -31.62% for BITI. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGV has performed better with a 8.87% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.02% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор