PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с AMAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 15.87%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IGV и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 15.87% против 38.86% соответственно.

IGV

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-14.65%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.91%
10 лет*
15.87%

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
30.08%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
234.96%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-14.18%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between IGV and AMAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.60

Over the past year, the correlation between IGV and AMAT has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

IGV vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
4.65

-5.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
4.13

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.59

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

10.67

-11.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

30.41

-31.28

IGV vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и AMAT

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-85.22%

+21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-21.37%

-15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-49.88%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-55.14%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-55.14%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

0.00%

-23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-38.78%

+24.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

7.49%

+10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и AMAT

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 12.57%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

20.52%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

38.83%

-14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

49.03%

-20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.92%

44.20%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

42.94%

-16.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и AMAT

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and AMAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to IGV (12.57%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор