Сравнение IGV с AGG
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.70%/yr vs 1.54%/yr for AGG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IGV charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности IGV и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 15.70% против 1.54% соответственно.
IGV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -17.37%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 15.70%
AGG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам IGV и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -17.37% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.47% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between IGV and AGG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г. | -0.07 |
The correlation between IGV and AGG shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. AGG — Ранг доходности на риск
IGV
AGG
Сравнение IGV c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.57 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.54 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и AGG
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -18.43% | -45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -2.76% | -33.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -6.11% | -30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -17.82% | -28.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -18.43% | -27.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -1.93% | -23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -2.71% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 0.96% | +16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и AGG
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 1.10% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 2.83% | +22.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 3.81% | +24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 6.10% | +21.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 5.41% | +20.97% |
Сравнение комиссий IGV и AGG
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и AGG
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and AGG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.71%) compared to AGG (1.10%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, IGV leads with 15.70% vs 1.54% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.70% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.02% for IGV.
IGV is categorized as Technology Equities, while AGG is Total Bond Market. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.03% for AGG.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор