Сравнение IGSB с VRIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).
IGSB и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IGSB и VRIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 0.92%.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и VRIG
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.
Доходность на риск
IGSB vs. VRIG — Ранг доходности на риск
IGSB
VRIG
Сравнение IGSB c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 5.22 | -3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 6.83 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 3.22 | -1.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 6.23 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 52.58 | -38.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 5.22 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 3.35 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.89 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и VRIG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и VRIG
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности VRIG в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и VRIG
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и VRIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -13.04% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.78% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -2.28% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.27% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.09% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и VRIG
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.18% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.36% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 0.93% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 1.29% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 3.83% | -0.37% |