PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSB с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

IGSB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSB и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции IGSB превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.47% соответственно.

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий IGSB и VCLT

IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGSB vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.36

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

0.54

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.07

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

0.78

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

1.80

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.36

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.13

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.19

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.39

+0.31

Корреляция

Корреляция между IGSB и VCLT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и VCLT

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и VCLT

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSBVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-34.31%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-5.39%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-34.31%

+24.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-34.31%

+20.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-15.60%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-8.09%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.33%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и VCLT

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSBVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.99%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

5.62%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

10.21%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

12.80%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

12.84%

-9.38%