Сравнение IGSB с JSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).
IGSB и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IGSB и JSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 3.60% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.41% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
JSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и JSI
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.
Доходность на риск
IGSB vs. JSI — Ранг доходности на риск
IGSB
JSI
Сравнение IGSB c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.59 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 2.15 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.06 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 8.41 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.59 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.54 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и JSI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и JSI
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности JSI в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.82% | 5.80% | 6.16% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и JSI
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и JSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -2.31% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -2.31% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.02% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.33% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.57% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и JSI
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.92% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 1.48% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 2.92% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 2.93% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 2.93% | +0.53% |