Сравнение IGSB с JMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS).
IGSB и JMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IGSB и JMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 0.63% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у JMBS с доходностью 0.26%.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и JMBS
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.
Доходность на риск
IGSB vs. JMBS — Ранг доходности на риск
IGSB
JMBS
Сравнение IGSB c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.10 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 1.57 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.91 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 5.19 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.10 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.12 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и JMBS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и JMBS
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности JMBS в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и JMBS
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и JMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -16.68% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -3.01% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -16.68% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.90% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -3.95% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.11% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и JMBS
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.96% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 2.86% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 4.85% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 6.43% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 5.54% | -2.08% |