Сравнение IGSB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IGSB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.75% против 9.83% соответственно.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и IWM
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGSB vs. IWM — Ранг доходности на риск
IGSB
IWM
Сравнение IGSB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.15 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 1.70 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.93 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 7.08 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.15 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.15 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.43 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и IWM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и IWM
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и IWM
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -59.05% | +45.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -13.74% | +12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -31.91% | +22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -41.13% | +27.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -7.33% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -10.83% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 3.73% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и IWM
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 7.36% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 14.48% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 23.18% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 22.54% | -19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 22.99% | -19.53% |