Сравнение IGSB с IAU
IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSB returned 2.73%/yr vs 11.97%/yr for IAU. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGSB charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.73% против 11.97% соответственно.
IGSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 2.83%
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.63M | $379.99M | $476.75M | |
| $160.44M | $140.63M | $160.06M |
Сравнение доходности по годам IGSB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.22% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between IGSB and IAU is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between IGSB and IAU shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSB vs. IAU — Ранг доходности на риск
IGSB
IAU
Сравнение IGSB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGSB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.97 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 2.05 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGSB и IAU
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -45.14% | +31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -26.36% | +24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -26.36% | +24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.41% | -26.36% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -26.36% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.38% | +21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -16.02% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 12.43% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и IAU
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.49%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 7.11% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 19.91% | -18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 28.14% | -26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 18.52% | -15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 16.12% | -12.65% |
Сравнение комиссий IGSB и IAU
IGSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и IAU
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.61% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
IGSB and IAU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.11%) compared to IGSB (0.49%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.97% vs 2.73% for IGSB. On fees, IGSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IGSB has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.97% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
IGSB has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for IAU.
IGSB is categorized as Corporate Bonds, while IAU is Gold. IGSB tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.04% for IGSB and 0.25% for IAU.
IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGSB и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор