Сравнение IGSB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Gold Trust (IAU).
IGSB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.75% против 14.27% соответственно.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и IAU
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGSB vs. IAU — Ранг доходности на риск
IGSB
IAU
Сравнение IGSB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 2.33 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.72 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 9.95 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.90 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и IAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и IAU
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и IAU
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -45.14% | +31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -19.18% | +17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -20.93% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -21.82% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -11.71% | +10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -15.98% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 5.23% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и IAU
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 10.44% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 24.15% | -22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 27.64% | -25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 17.70% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 15.83% | -12.37% |