Сравнение IGSB с FLOT
IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSB returned 2.71%/yr vs 3.04%/yr for FLOT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IGSB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и FLOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 2.71% против 3.04% соответственно.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.71%
FLOT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам IGSB и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.75% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.01% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
Correlation
The correlation between IGSB and FLOT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between IGSB and FLOT shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSB vs. FLOT — Ранг доходности на риск
IGSB
FLOT
Сравнение IGSB c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGSB | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 3.11 | -1.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 11.03 | -8.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 102.10 | -90.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGSB и FLOT
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSB | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -13.54% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.43% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -1.57% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -2.36% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -13.54% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.02% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.21% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.05% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и FLOT
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSB | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.21% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.63% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 0.75% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 1.78% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.15% | -0.68% |
Сравнение комиссий IGSB и FLOT
IGSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLOT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и FLOT
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FLOT в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.53% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
IGSB and FLOT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGSB has higher volatility (0.69%) compared to FLOT (0.21%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs FLOT's -13.54%.
On 10-year performance, FLOT leads with 3.04% vs 2.71% for IGSB. On fees, IGSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLOT has performed better with a 3.04% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for FLOT.
IGSB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.53% for FLOT.
IGSB is categorized as Corporate Bonds, while FLOT is Ultrashort Bond. IGSB tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index, while FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Their fees differ too: 0.04% for IGSB and 0.15% for FLOT.
FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.36 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGSB и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор