Сравнение IGSB с FJRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX).
IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IGSB и FJRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и FJRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | -0.23% | 6.70% | 4.92% | 6.26% | -6.22% | -1.46% | 5.16% | 6.04% | 0.71% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FJRLX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IGSB превзошли акции FJRLX по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.38% соответственно.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
FJRLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и FJRLX
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FJRLX в 0.45%.
Доходность на риск
IGSB vs. FJRLX — Ранг доходности на риск
IGSB
FJRLX
Сравнение IGSB c FJRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | FJRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.00 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 3.23 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.96 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 11.73 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | FJRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и FJRLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и FJRLX
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FJRLX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 3.69% | 3.93% | 3.36% | 2.38% | 1.26% | 1.25% | 2.38% | 2.44% | 2.29% | 1.79% | 1.88% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и FJRLX
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки FJRLX в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и FJRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | FJRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -9.89% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.63% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -9.71% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -9.89% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.20% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -1.35% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.41% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и FJRLX
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | FJRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.81% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 1.43% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 2.27% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 2.73% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 2.39% | +1.07% |