PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJRLX с FIKRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с FIKRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FIKRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJRLX или FIKRX.

Корреляция

Корреляция между FJRLX и FIKRX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FIKRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJRLX:

2.56

FIKRX:

2.56

Коэф-т Сортино

FJRLX:

4.24

FIKRX:

4.25

Коэф-т Омега

FJRLX:

1.57

FIKRX:

1.57

Коэф-т Кальмара

FJRLX:

4.96

FIKRX:

5.01

Коэф-т Мартина

FJRLX:

12.47

FIKRX:

12.59

Индекс Язвы

FJRLX:

0.52%

FIKRX:

0.52%

Дневная вол-ть

FJRLX:

2.47%

FIKRX:

2.50%

Макс. просадка

FJRLX:

-9.55%

FIKRX:

-9.45%

Текущая просадка

FJRLX:

-0.52%

FIKRX:

-0.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJRLX показывает доходность 2.12%, а FIKRX немного выше – 2.15%.

FJRLX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.50%

1 год

6.47%

5 лет

1.81%

10 лет

2.08%

FIKRX

С начала года

2.15%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

2.54%

1 год

6.53%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FJRLX и FIKRX

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIKRX в 0.36%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJRLX и FIKRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг риск-скорректированной доходности FJRLX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FIKRX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKRX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJRLX c FIKRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKRX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FIKRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FIKRX

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FIKRX в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.59%3.36%2.38%1.63%1.28%1.89%2.44%2.28%1.80%1.61%1.87%1.96%
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z		3.64%3.41%2.44%1.73%1.38%1.99%2.54%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FIKRX

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.55%, примерно равная максимальной просадке FIKRX в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FIKRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FIKRX

Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) имеют волатильность 0.87% и 0.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...