PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с FIKRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с FIKRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FIKRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FIKRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJRLX и FIKRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		0.11%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.99%
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z		-0.22%6.75%4.97%6.09%-6.17%-1.39%5.26%6.14%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FIKRX с доходностью -0.22%.

FJRLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.73%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.41%

FIKRX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.43%
3 года*
5.21%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FBNDFJRLX с FTBFXFJRLX с SHYFJRLX с FNSOX
Часто сравнивают с FIKRX:
FIKRX с VTBNXFIKRX с FSKAXFIKRX с FCNVXFIKRX с FNSOXFIKRX с FSPGXFIKRX с FXAIXFIKRX с FXNAX

Сравнение комиссий FJRLX и FIKRX

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIKRX в 0.36%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z

Доходность на риск

FJRLX vs. FIKRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FIKRX
Ранг доходности на риск FIKRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c FIKRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXFIKRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.93

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

3.10

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.78

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.77

10.77

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. FIKRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKRX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FIKRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXFIKRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.10

-0.08

Корреляция

Корреляция между FJRLX и FIKRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FIKRX

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FIKRX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		4.03%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z		3.74%3.98%3.41%2.22%1.31%1.33%2.48%2.53%0.64%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FIKRX

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, примерно равная максимальной просадке FIKRX в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FIKRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJRLXFIKRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-9.79%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.63%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-9.64%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.20%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-1.93%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.42%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FIKRX

Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJRLXFIKRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.78%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

1.39%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

2.27%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

2.74%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

2.66%

-0.27%