PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с FIKRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJRLX с FIKRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJRLX (Fidelity Limited Term Bond Fund) and FIKRX (Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FJRLX returned 2.15%/yr vs 2.17%/yr for FIKRX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FJRLX charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for FIKRX.

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FIKRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJRLX показывает доходность 0.63%, а FIKRX немного выше – 0.65%.

FJRLX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.24%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.39%

FIKRX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.29%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJRLX и FIKRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		0.63%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.99%
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z		0.65%6.75%4.97%6.09%-6.17%-1.39%5.26%6.14%1.01%

Correlation

The correlation between FJRLX and FIKRX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.99

The correlation between FJRLX and FIKRX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FTBFXFJRLX с FBNDFJRLX с SHYFJRLX с FNSOX
Часто сравнивают с FIKRX:
FIKRX с VTBNXFIKRX с FTIHXFIKRX с FCNVXFIKRX с FXAIXFIKRX с FSKAXFIKRX с FNSOXFIKRX с FSPGX

Доходность на риск

FJRLX vs. FIKRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FIKRX
Ранг доходности на риск FIKRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c FIKRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXFIKRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.10

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.65

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.82

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

10.65

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. FIKRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKRX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FIKRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXFIKRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.10

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.12

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FIKRX

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, примерно равная максимальной просадке FIKRX в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FIKRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJRLXFIKRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-9.79%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.63%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.63%

-1.63%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-9.64%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.34%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-1.90%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.43%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FIKRX

Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) имеют волатильность 0.73% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJRLXFIKRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.73%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.64%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

2.18%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

2.78%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

2.66%

-0.25%

Сравнение комиссий FJRLX и FIKRX

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIKRX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FIKRX

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FIKRX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z		4.13%3.98%3.41%2.22%1.31%1.33%2.48%2.53%0.64%0.00%0.00%0.00%
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		4.08%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FJRLX and FIKRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIKRX has higher volatility (0.73%) compared to FJRLX (0.73%). In terms of maximum drawdown, FJRLX dropped -9.89% vs FIKRX's -9.79%.

FJRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJRLX и FIKRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор