PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJRLX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с FTBFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJRLX или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между FJRLX и FTBFX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJRLX:

2.56

FTBFX:

0.98

Коэф-т Сортино

FJRLX:

4.24

FTBFX:

1.57

Коэф-т Омега

FJRLX:

1.57

FTBFX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FJRLX:

4.96

FTBFX:

0.57

Коэф-т Мартина

FJRLX:

12.47

FTBFX:

3.07

Индекс Язвы

FJRLX:

0.52%

FTBFX:

1.81%

Дневная вол-ть

FJRLX:

2.47%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

FJRLX:

-9.55%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

FJRLX:

-0.52%

FTBFX:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJRLX имеют среднегодовую доходность 2.08%, а акции FTBFX немного отстают с 2.02%.

FJRLX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.50%

1 год

6.47%

5 лет

1.81%

10 лет

2.08%

FTBFX

С начала года

1.61%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.54%

5 лет

0.31%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FJRLX и FTBFX

И FJRLX, и FTBFX имеют комиссию равную 0.45%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJRLX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг риск-скорректированной доходности FJRLX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJRLX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FTBFX

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FTBFX в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.59%3.36%2.38%1.63%1.28%1.89%2.44%2.28%1.80%1.61%1.87%1.96%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.14%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FTBFX

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FTBFX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...