PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с FZOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с FZOMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FZOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJRLX и FZOMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		-0.23%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%0.92%
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.22%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FZOMX с доходностью 0.22%.

FJRLX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.38%

FZOMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FIKRXFJRLX с FTBFXFJRLX с FBNDFJRLX с SHYFJRLX с FNSOX
Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с SDSIFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с FXAIXFZOMX с SWSBXFZOMX с FBND

Сравнение комиссий FJRLX и FZOMX

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZOMX в 0.30%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

FJRLX vs. FZOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c FZOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXFZOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.90

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

3.42

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.56

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

14.10

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. FZOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZOMX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FZOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXFZOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.98

+0.03

Корреляция

Корреляция между FJRLX и FZOMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FZOMX

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FZOMX в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.69%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.23%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FZOMX

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки FZOMX в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FZOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJRLXFZOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-6.12%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.23%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-6.12%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.61%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-1.32%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.31%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FZOMX

Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJRLXFZOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.70%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.38%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

2.14%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.17%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

2.08%

+0.31%