PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJRLX с FZOMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с FZOMX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FZOMX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJRLX или FZOMX.

Корреляция

Корреляция между FJRLX и FZOMX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FZOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJRLX:

2.56

FZOMX:

2.69

Коэф-т Сортино

FJRLX:

4.24

FZOMX:

4.95

Коэф-т Омега

FJRLX:

1.57

FZOMX:

1.71

Коэф-т Кальмара

FJRLX:

4.96

FZOMX:

6.41

Коэф-т Мартина

FJRLX:

12.47

FZOMX:

16.98

Индекс Язвы

FJRLX:

0.52%

FZOMX:

0.35%

Дневная вол-ть

FJRLX:

2.47%

FZOMX:

2.13%

Макс. просадка

FJRLX:

-9.55%

FZOMX:

-5.93%

Текущая просадка

FJRLX:

-0.52%

FZOMX:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у FZOMX с доходностью 1.84%.

FJRLX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.50%

1 год

6.47%

5 лет

1.81%

10 лет

2.08%

FZOMX

С начала года

1.84%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FJRLX и FZOMX

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZOMX в 0.30%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJRLX и FZOMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг риск-скорректированной доходности FJRLX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FZOMX
Ранг риск-скорректированной доходности FZOMX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJRLX c FZOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZOMX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FZOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FZOMX

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FZOMX в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.59%3.36%2.38%1.63%1.28%1.89%2.44%2.28%1.80%1.61%1.87%1.96%
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.35%4.28%3.27%1.00%0.43%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FZOMX

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.55%, что больше максимальной просадки FZOMX в -5.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FZOMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FZOMX

Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...