PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с FBND

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJRLX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		0.11%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.34%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции FJRLX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.80% соответственно.

FJRLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.73%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.41%

FBND

1 день
0.22%
1 месяц
-0.99%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.78%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FTBFXFJRLX с SHYFJRLX с FNSOX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий FJRLX и FBND

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Доходность на риск

FJRLX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.08

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.51

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.71

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.77

5.27

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.08

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.18

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.46

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.45

+0.58

Корреляция

Корреляция между FJRLX и FBND составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FBND

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности FBND в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		4.03%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FBND

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

FJRLXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-17.25%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.79%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-17.25%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

-17.25%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.59%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-3.38%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.90%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJRLXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.68%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

2.62%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

4.44%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

5.90%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

6.08%

-3.69%