PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJRLX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с FBND

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJRLX или FBND.

Корреляция

Корреляция между FJRLX и FBND составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJRLX:

2.56

FBND:

1.05

Коэф-т Сортино

FJRLX:

4.24

FBND:

1.54

Коэф-т Омега

FJRLX:

1.57

FBND:

1.18

Коэф-т Кальмара

FJRLX:

4.96

FBND:

0.62

Коэф-т Мартина

FJRLX:

12.47

FBND:

3.02

Индекс Язвы

FJRLX:

0.52%

FBND:

1.89%

Дневная вол-ть

FJRLX:

2.47%

FBND:

5.41%

Макс. просадка

FJRLX:

-9.55%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

FJRLX:

-0.52%

FBND:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции FJRLX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.26% соответственно.

FJRLX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.50%

1 год

6.47%

5 лет

1.81%

10 лет

2.08%

FBND

С начала года

2.24%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.91%

5 лет

0.74%

10 лет

2.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FJRLX и FBND

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJRLX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг риск-скорректированной доходности FJRLX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJRLX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FBND

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FBND в 4.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.59%3.36%2.38%1.63%1.28%1.89%2.44%2.28%1.80%1.61%1.87%1.96%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.66%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FBND

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...