PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159167184

CUSIP

315916718

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 февр. 1984 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FJRLX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FJRLX с FNB FJRLX с FZOMX FJRLX с FTBFX FJRLX с FSHBX FJRLX с FIKRX FJRLX с SHY FJRLX с FXAIX FJRLX с FBND FJRLX с FNSOX FJRLX с IGSB
Популярные сравнения:
FJRLX с FNB FJRLX с FZOMX FJRLX с FTBFX FJRLX с FSHBX FJRLX с FIKRX FJRLX с SHY FJRLX с FXAIX FJRLX с FBND FJRLX с FNSOX FJRLX с IGSB

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) показал доход в 2.21% с начала года и 6.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FJRLX составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

FJRLX

С начала года

2.21%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.46%

5 лет

1.81%

10 лет

2.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FJRLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%0.98%0.24%0.75%-0.43%2.21%
20240.72%-0.49%0.36%-0.36%1.01%0.45%1.74%0.79%1.29%-0.91%0.35%0.11%5.14%
20231.83%-1.03%1.20%0.46%-0.14%-0.26%0.67%0.31%-0.55%0.15%1.87%1.57%6.21%
2022-1.01%-0.77%-1.90%-1.34%0.51%-1.06%1.00%-0.93%-1.97%-0.41%1.67%0.06%-6.04%
2021-0.13%-0.48%-0.47%0.36%0.28%-0.07%0.44%-0.07%-0.33%-0.67%-0.25%-0.07%-1.44%
20200.98%0.87%-3.02%2.27%1.21%1.02%0.83%0.14%-0.12%-0.28%0.45%0.29%4.65%
20190.92%0.36%1.00%0.38%0.65%0.90%0.04%1.07%-0.05%0.46%-0.06%0.21%6.04%
2018-0.44%-0.37%-0.18%0.09%0.36%-0.27%0.47%0.46%-0.07%-0.15%0.02%0.77%0.70%
20170.23%0.38%0.06%0.41%0.41%-0.03%0.42%0.24%-0.11%0.07%-0.28%0.08%1.90%
20160.42%0.23%1.02%0.48%-0.03%0.92%0.30%-0.13%0.12%-0.04%-0.92%0.13%2.51%
20150.96%-0.22%0.40%0.13%-0.03%-0.29%0.15%-0.20%0.31%0.15%-0.12%-0.51%0.71%
20140.70%0.43%-0.22%0.44%0.60%0.04%-0.28%0.40%-0.38%0.40%0.30%-0.38%2.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FJRLX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FJRLX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Limited Term Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.60
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.89
  • За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Limited Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.38$0.27$0.18$0.15$0.23$0.29$0.26$0.21$0.18$0.21$0.23

Дивидендный доход

3.58%3.36%2.38%1.63%1.28%1.89%2.44%2.28%1.80%1.61%1.87%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Limited Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.38
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.18
2021$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.23
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2017$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.18
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Limited Term Bond Fund показал максимальную просадку в 9.55%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Limited Term Bond Fund составляет 0.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.55%4 авг. 2021 г.30920 окт. 2022 г.4125 июн. 2024 г.721
-6.55%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.60
-1.56%6 сент. 2017 г.13520 мар. 2018 г.19931 дек. 2018 г.334
-1.45%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.8012 апр. 2017 г.150
-1.3%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.1028 апр. 2025 г.16

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...