- ISIN
- US3159167184
- CUSIP
- 315916718
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 февр. 1984 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции FJRLX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FJRLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,115.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) показал доход в 0.71% с начала года и 4.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FJRLX составила 2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Limited Term Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FJRLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FJRLX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.64% | -0.86% | 0.42% | 0.26% | -0.09% | 0.71% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 0.99% | 0.23% | 0.75% | 0.16% | 0.93% | 0.08% | 1.12% | 0.32% | 0.43% | 0.50% | 0.34% | 6.70% |
| 2024 | 0.50% | -0.49% | 0.62% | -0.63% | 1.02% | 0.73% | 1.45% | 1.09% | 0.99% | -0.91% | 0.64% | -0.18% | 4.92% |
| 2023 | 1.66% | -1.03% | 1.20% | 0.65% | -0.34% | -0.26% | 0.67% | 0.31% | -0.34% | -0.05% | 1.87% | 1.79% | 6.26% |
| 2022 | -1.01% | -0.77% | -1.90% | -1.22% | 0.40% | -1.17% | 1.00% | -1.06% | -2.10% | -0.41% | 1.67% | 0.24% | -6.22% |
| 2021 | -0.25% | -0.59% | -0.47% | 0.37% | 0.28% | -0.07% | 0.44% | -0.07% | -0.33% | -0.47% | -0.25% | -0.07% | -1.46% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Limited Term Bond Fund has an annualized alpha of 2.30%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.23%) than losses (4.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.23%
- Участие в снижении
- 4.77%
Комиссия
Комиссия FJRLX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FJRLX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FJRLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.93 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 13.52 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Limited Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.46 | $0.38 | $0.27 | $0.14 | $0.15 | $0.29 | $0.28 | $0.26 | $0.21 | $0.22 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.08% | 3.93% | 3.36% | 2.38% | 1.26% | 1.25% | 2.38% | 2.44% | 2.29% | 1.79% | 1.88% | 1.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Limited Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.46 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.38 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Limited Term Bond Fund показал максимальную просадку в 9.89%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Limited Term Bond Fund составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.89%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 6moянв. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -6.55%март 2020 г. | 14d | 2mo 11d | 2mo 25dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.63%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2018 года2018 | -1.57%март 2018 г. | 6mo 15d | 9mo 16d | 1y 3moсент. 2017 г. - дек. 2018 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.45%дек. 2016 г. | 3mo 8d | 3mo 28d | 7mo 6dсент. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| FJRLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -56.78% | +46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -9.10% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.63% | -18.90% | +17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -25.43% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.89% | -33.92% | +24.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.74% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -10.72% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.97% | -1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FJRLX
Добавьте Fidelity Limited Term Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FJRLX