PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJRLX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		-0.23%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%-0.20%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		-0.12%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.

FJRLX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.38%

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.80%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FTBFXFJRLX с FBNDFJRLX с SHY
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий FJRLX и FNSOX

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

FJRLX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.74

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.68

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.79

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

10.34

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSOX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.74

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.83

+0.18

Корреляция

Корреляция между FJRLX и FNSOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FNSOX

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FNSOX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.69%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.14%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FNSOX

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJRLXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-8.92%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.47%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-8.77%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.08%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-1.75%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.40%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FNSOX

Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJRLXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.75%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.37%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

2.21%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.86%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

2.48%

-0.09%