PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с FNB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с FNB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и F.N.B. Corporation (FNB).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и F.N.B. Corporation (FNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJRLX и FNB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		-0.23%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%
FNB
F.N.B. Corporation		-0.47%19.37%10.96%9.76%11.74%32.83%-20.81%34.49%-26.16%-7.76%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FNB с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции FJRLX уступали акциям FNB по среднегодовой доходности: 2.38% против 7.05% соответственно.

FJRLX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.38%

FNB

1 день
1.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
6.88%
1 год
29.80%
3 года*
17.31%
5 лет*
9.66%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

F.N.B. Corporation

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FBNDFJRLX с FTBFXFJRLX с SHYFJRLX с FNSOX
Часто сравнивают с FNB:
FNB с NBNFNB с VOOFNB с SCHGFNB с NLYFNB с RFFNB с AGRPYFNB с PFG

Доходность на риск

FJRLX vs. FNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNB
Ранг доходности на риск FNB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c FNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и F.N.B. Corporation (FNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXFNBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.97

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.37

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.86

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

4.94

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. FNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FNB равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXFNBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.97

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.33

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.20

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.17

+0.84

Корреляция

Корреляция между FJRLX и FNB составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FNB

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FNB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.69%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
FNB
F.N.B. Corporation		2.84%2.81%3.25%3.49%3.68%3.96%5.05%3.78%4.88%6.75%2.99%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FNB

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки FNB в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FNB.

Загрузка...

Показатели просадок

FJRLXFNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-69.60%

+59.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-15.90%

+14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-32.59%

+22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

-60.11%

+50.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-10.04%

+8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-18.40%

+17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

5.97%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FNB

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.81%, в то время как у F.N.B. Corporation (FNB) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJRLXFNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

6.63%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

19.82%

-18.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

30.80%

-28.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

29.46%

-26.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

35.43%

-33.04%