Сравнение FJRLX с FNB
FJRLX (Fidelity Limited Term Bond Fund) is Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FNB (F.N.B. Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FJRLX returned 2.34%/yr vs 8.79%/yr for FNB. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности FJRLX и FNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJRLX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FNB с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции FJRLX уступали акциям FNB по среднегодовой доходности: 2.34% против 8.79% соответственно.
FJRLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.31%
FNB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 8.79%
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $98.25M | $122.78M | $98.19M |
Сравнение доходности по годам FJRLX и FNB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 1.08% | 6.70% | 4.62% | 6.26% | -6.22% | -1.46% | 5.16% | 6.04% | 0.71% | 1.89% |
FNB F.N.B. Corporation | 13.99% | 19.37% | 10.96% | 9.76% | 11.74% | 32.83% | -20.81% | 34.49% | -26.16% | -7.76% |
Correlation
The correlation between FJRLX and FNB is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | -0.15 |
The correlation between FJRLX and FNB shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJRLX vs. FNB — Ранг доходности на риск
FJRLX
FNB
Сравнение FJRLX c FNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и F.N.B. Corporation (FNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJRLX | FNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.98 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 5.37 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJRLX и FNB
Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки FNB в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJRLX | FNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -69.60% | +59.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -15.74% | +14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.63% | -32.59% | +30.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -32.59% | +23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.89% | -60.11% | +50.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.44% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -18.25% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 5.80% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJRLX и FNB
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.59%, в то время как у F.N.B. Corporation (FNB) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJRLX | FNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 6.11% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 17.21% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10% | 24.91% | -22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 28.86% | -26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 35.22% | -32.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJRLX и FNB
Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FNB в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 4.14% | 3.93% | 3.08% | 2.38% | 1.26% | 1.25% | 2.38% | 2.44% | 2.29% | 1.79% | 1.88% | 1.60% |
FNB F.N.B. Corporation | 2.55% | 2.81% | 3.25% | 3.49% | 3.68% | 3.96% | 5.05% | 3.78% | 4.88% | 6.75% | 2.99% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
FJRLX and FNB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNB has higher volatility (6.11%) compared to FJRLX (0.59%). In terms of maximum drawdown, FJRLX dropped -9.89% vs FNB's -69.60%.
FJRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJRLX и FNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор