PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSB с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IGSB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSB и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.75% против 12.81% соответственно.

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IGSB и DGRO

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGSB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.14

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

1.66

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.48

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

6.80

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.14

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.73

-0.03

Корреляция

Корреляция между IGSB и DGRO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и DGRO

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и DGRO

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-35.10%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-10.92%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-19.31%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-35.10%

+21.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-4.70%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-3.48%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.37%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и DGRO

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.57%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

7.21%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

14.47%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

13.84%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

16.63%

-13.17%