PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGRO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGRO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGRO и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
1.57%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%.


IGRO

1 день
2.91%
1 месяц
-6.70%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.69%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.73%
10 лет*

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Dividend Growth ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IGRO и TLT

IGRO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGRO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7272
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGROTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.04

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.02

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.05

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

0.11

+6.89

IGRO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGROTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.04

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.37

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Корреляция

Корреляция между IGRO и TLT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и TLT

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности TLT в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.51%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и TLT

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IGROTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-48.35%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-9.23%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-43.70%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-40.17%

+33.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-13.62%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.38%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и TLT

iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGROTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.71%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

6.61%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

11.44%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

15.90%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

14.93%

+1.96%