PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с MFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IGRO tracks the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net) while MFDX tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGRO returned 7.30%/yr vs 9.92%/yr for MFDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 9.73%.

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%6.46%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%

Correlation

The correlation between IGRO and MFDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.87

The correlation between IGRO and MFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и MFDX

Секторы
IGRO
MFDX

Финансовые услуги

32.0%
16.4%

Промышленность

14.8%
19.9%

Здравоохранение

12.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

10.1%
8.0%

Технологии

7.8%
7.1%

Коммунальные услуги

7.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.6%

Сырьевые материалы

3.6%
10.8%

Энергетика

2.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
7.0%

Недвижимость

0.6%
3.0%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
MFDX
16.4%

Промышленность

IGRO
14.8%
MFDX
19.9%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
MFDX
6.0%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
MFDX
8.0%

Технологии

IGRO
7.8%
MFDX
7.1%

Коммунальные услуги

IGRO
7.3%
MFDX
6.4%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.7%
MFDX
8.6%

Сырьевые материалы

IGRO
3.6%
MFDX
10.8%

Энергетика

IGRO
2.6%
MFDX
6.8%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
MFDX
7.0%

Недвижимость

IGRO
0.6%
MFDX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDFMFDX с JQUA

Доходность на риск

IGRO vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.70

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.38

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.18

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

8.66

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа MFDX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IGRO и MFDX

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-36.05%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-10.66%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-11.62%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.58%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.84%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.50%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и MFDX

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.60%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.45%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

11.34%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

13.73%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.03%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.41%

+0.45%

Сравнение комиссий IGRO и MFDX

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и MFDX

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности MFDX в 2.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IGRO and MFDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to IGRO (3.60%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs MFDX's -36.05%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.92% vs 7.30% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.92% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.41% for IGRO.

IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.39% for MFDX.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор