Сравнение IGRO с MFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).
IGRO и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и MFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGRO и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 1.57% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 6.46% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 3.63% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 3.63%.
IGRO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
MFDX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и MFDX
IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.
Доходность на риск
IGRO vs. MFDX — Ранг доходности на риск
IGRO
MFDX
Сравнение IGRO c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGRO | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.84 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.47 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.60 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 10.63 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGRO | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IGRO и MFDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и MFDX
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MFDX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.51% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.86% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и MFDX
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и MFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGRO | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -36.05% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -10.66% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -25.58% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -7.30% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -6.58% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.61% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и MFDX
Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 6.63%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGRO | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.29% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 10.27% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 15.63% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.95% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.42% | +0.47% |