PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGRO с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, IGRO returned 19.62% vs 33.19% for IFLO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

IGRO

1 день
-0.01%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
7.98%
С начала года
10.83%
1 год
19.62%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.92%
10 лет*
9.05%

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и IFLO

2026 (YTD)2025
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		10.83%7.93%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between IGRO and IFLO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between IGRO and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и IFLO

Секторы
IGRO
IFLO

Финансовые услуги

32.0%
1.1%

Промышленность

14.4%
18.1%

Здравоохранение

12.6%
11.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
2.8%

Технологии

8.7%
21.5%

Коммунальные услуги

6.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
13.8%

Сырьевые материалы

3.5%
11.3%

Энергетика

2.4%
12.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.7%

Недвижимость

0.6%
0.0%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
IFLO
1.1%

Промышленность

IGRO
14.4%
IFLO
18.1%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
IFLO
11.7%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
IFLO
2.8%

Технологии

IGRO
8.7%
IFLO
21.5%

Коммунальные услуги

IGRO
6.9%
IFLO
1.0%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.8%
IFLO
13.8%

Сырьевые материалы

IGRO
3.5%
IFLO
11.3%

Энергетика

IGRO
2.4%
IFLO
12.1%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
IFLO
6.7%

Недвижимость

IGRO
0.6%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

IGRO vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.29

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.33

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.18

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

17.40

-10.02

IGRO vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и IFLO

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-6.44%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-6.44%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.99%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.29%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.91%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и IFLO

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 2.56%, в то время как у VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.21%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

12.02%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

14.56%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

14.53%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

14.53%

+2.06%

Сравнение комиссий IGRO и IFLO

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и IFLO

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.69%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and IFLO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.21%) compared to IGRO (2.56%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 19.62% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

IGRO has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: iShares and VictoryShares. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор