PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGRO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с IAU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 9.05%/yr vs 11.28%/yr for IAU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции IGRO уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.28% соответственно.

IGRO

1 день
-0.01%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
7.98%
С начала года
10.83%
1 год
19.62%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.92%
10 лет*
9.05%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.22%
6 месяцев
-13.74%
С начала года
-7.85%
1 год
18.52%
3 года*
26.40%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		10.83%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
IAU
iShares Gold Trust		-7.85%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between IGRO and IAU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.23

The correlation between IGRO and IAU shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IGRO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.67

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.01

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.71

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

1.69

+5.70

IGRO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и IAU

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-45.14%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-26.36%

+16.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-26.36%

+15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-26.36%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-26.36%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-26.36%

+26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-16.00%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

11.02%

-8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и IAU

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 2.56%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

6.56%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

24.04%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

27.79%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

18.35%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.05%

+0.54%

Сравнение комиссий IGRO и IAU

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и IAU

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.69%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and IAU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (6.56%) compared to IGRO (2.56%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 11.28% vs 9.05% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.28% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IGRO has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for IAU.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAU is Gold. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.25% for IAU.

IGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор