Сравнение IGRO с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Gold Trust (IAU).
IGRO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGRO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.71% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IGRO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и IAU
IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGRO vs. IAU — Ранг доходности на риск
IGRO
IAU
Сравнение IGRO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGRO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.90 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.33 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.72 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 9.95 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGRO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.90 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.26 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IGRO и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и IAU
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.48% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и IAU
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGRO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -45.14% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -19.18% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -20.93% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -11.71% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -15.98% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.23% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и IAU
Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 6.28%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGRO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 10.44% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 24.15% | -14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 27.64% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.70% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.83% | +1.06% |