PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 8.49%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции IGRO уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.31% соответственно.

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between IGRO and IAU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.22

The correlation between IGRO and IAU shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGRO и IAU

Секторы
IGRO
IAU

Финансовые услуги

32.0%

-

Промышленность

14.8%

-

Здравоохранение

12.6%

-

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Технологии

7.8%

-

Коммунальные услуги

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Энергетика

2.6%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.6%
100.0%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
IAU

-

Промышленность

IGRO
14.8%
IAU

-

Здравоохранение

IGRO
12.6%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
IAU

-

Технологии

IGRO
7.8%
IAU

-

Коммунальные услуги

IGRO
7.3%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.7%
IAU

-

Сырьевые материалы

IGRO
3.6%
IAU

-

Энергетика

IGRO
2.6%
IAU

-

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
IAU

-

Недвижимость

IGRO
0.6%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IGRO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.23

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.62

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.69

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

4.19

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.03

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IGRO и IAU

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-45.14%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-19.18%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-19.18%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-20.93%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-21.82%

-14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-17.70%

+14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-15.96%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

7.71%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и IAU

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.60%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.50%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

23.02%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

26.42%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.95%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.90%

+0.96%

Сравнение комиссий IGRO и IAU

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и IAU

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and IAU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to IGRO (3.60%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 8.49% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IGRO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for IAU.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAU is Gold. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор