Сравнение IGRO с HYGH
IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while HYGH is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares. IGRO is passively managed, while HYGH is actively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 9.08%/yr vs 6.50%/yr for HYGH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции IGRO превзошли акции HYGH по среднегодовой доходности: 9.08% против 6.50% соответственно.
IGRO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.08%
HYGH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение доходности по годам IGRO и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 7.79% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.24% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Correlation
The correlation between IGRO and HYGH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.52 |
The correlation between IGRO and HYGH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGRO vs. HYGH — Ранг доходности на риск
IGRO
HYGH
Сравнение IGRO c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGRO | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.88 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 19.08 | -13.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGRO и HYGH
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGRO | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -23.88% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -1.62% | -8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.13% | -8.06% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -8.24% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -23.88% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.22% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.41% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и HYGH
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGRO | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 0.68% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 2.80% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 3.66% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 7.07% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 8.34% | +8.51% |
Сравнение комиссий IGRO и HYGH
IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и HYGH
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности HYGH в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.36% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGRO and HYGH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGRO has higher volatility (3.59%) compared to HYGH (0.68%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs HYGH's -23.88%.
On 10-year performance, IGRO leads with 9.08% vs 6.50% for HYGH. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGRO has performed better with a 9.08% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 2.36% for IGRO.
IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HYGH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.53% for HYGH.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGRO и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор