PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с HSCZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 9.08%/yr vs 12.35%/yr for HSCZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции IGRO уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 9.08% против 12.35% соответственно.

IGRO

1 день
0.23%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.17%
1 год
14.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.08%

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		7.79%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between IGRO and HSCZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.69

The correlation between IGRO and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и HSCZ

Секторы
IGRO
HSCZ

Финансовые услуги

32.0%
13.3%

Промышленность

14.4%
24.4%

Здравоохранение

12.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.9%

Технологии

8.7%
10.8%

Коммунальные услуги

6.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.8%

Сырьевые материалы

3.5%
10.8%

Энергетика

2.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.1%

Недвижимость

0.6%
9.5%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
HSCZ
13.3%

Промышленность

IGRO
14.4%
HSCZ
24.4%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
HSCZ
4.8%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
HSCZ
3.9%

Технологии

IGRO
8.7%
HSCZ
10.8%

Коммунальные услуги

IGRO
6.9%
HSCZ
2.4%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.8%
HSCZ
10.8%

Сырьевые материалы

IGRO
3.5%
HSCZ
10.8%

Энергетика

IGRO
2.4%
HSCZ
3.8%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
HSCZ
3.1%

Недвижимость

IGRO
0.6%
HSCZ
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

IGRO vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.45

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.44

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.95

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

12.57

-7.40

IGRO vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и HSCZ

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-34.89%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-9.61%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-12.81%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-20.11%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-34.89%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.60%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.64%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.25%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и HSCZ

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.59%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.08%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.68%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.60%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

13.52%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.68%

+1.17%

Сравнение комиссий IGRO и HSCZ

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и HSCZ

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности HSCZ в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.36%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and HSCZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (4.08%) compared to IGRO (3.59%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 12.35% vs 9.08% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 12.35% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.36% for IGRO.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор