PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с VPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с VPN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN).

IGPT и VPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и VPN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-2.36%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%21.16%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		13.55%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 13.55%.

IGPT

1 день
4.64%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
7.47%
1 год
43.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
3.23%
10 лет*
16.03%

VPN

1 день
3.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
13.55%
6 месяцев
17.74%
1 год
49.09%
3 года*
23.89%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с VNQVPN с IDGTVPN с VT

Сравнение комиссий IGPT и VPN

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VPN в 0.50%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

IGPT vs. VPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTVPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.12

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.77

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.74

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

11.13

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. VPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VPN равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTVPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.48

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между IGPT и VPN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и VPN

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VPN в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.05%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.97%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и VPN

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки VPN в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и VPN.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTVPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-38.98%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-13.07%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

-38.98%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.82%

-8.58%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-12.73%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.39%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и VPN

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTVPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

8.15%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

17.43%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

23.24%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

21.58%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

21.83%

+4.00%