PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGPT с VPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с VPN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN).

IGPT и VPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGPT или VPN.

Корреляция

Корреляция между IGPT и VPN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

0.07

VPN:

0.86

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.33

VPN:

1.35

Коэф-т Омега

IGPT:

1.04

VPN:

1.18

Коэф-т Кальмара

IGPT:

0.08

VPN:

0.88

Коэф-т Мартина

IGPT:

0.23

VPN:

3.06

Индекс Язвы

IGPT:

10.80%

VPN:

7.18%

Дневная вол-ть

IGPT:

30.95%

VPN:

23.21%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

VPN:

-39.01%

Текущая просадка

IGPT:

-10.85%

VPN:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 3.93%.

IGPT

С начала года

-1.92%

1 месяц

15.61%

6 месяцев

-7.18%

1 год

2.09%

5 лет

10.50%

10 лет

14.87%

VPN

С начала года

3.93%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

0.48%

1 год

19.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGPT и VPN

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VPN в 0.50%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и VPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VPN
Ранг риск-скорректированной доходности VPN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VPN равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и VPN

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		1.65%1.72%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и VPN

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что больше максимальной просадки VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и VPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и VPN

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...