PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGPT с VPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGPT и VPN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IGPT с VPN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN).

IGPT и VPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGPT или VPN.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

-0.03

VPN:

0.92

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.05

VPN:

1.27

Коэф-т Омега

IGPT:

1.01

VPN:

1.17

Коэф-т Кальмара

IGPT:

-0.12

VPN:

0.81

Коэф-т Мартина

IGPT:

-0.33

VPN:

2.71

Индекс Язвы

IGPT:

10.99%

VPN:

7.46%

Дневная вол-ть

IGPT:

30.94%

VPN:

23.07%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

VPN:

-39.01%

Текущая просадка

IGPT:

-10.15%

VPN:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 5.14%.

IGPT

С начала года

-1.15%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-5.17%

1 год

-1.06%

3 года

12.73%

5 лет

8.94%

10 лет

14.88%

VPN

С начала года

5.14%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

-0.59%

1 год

20.03%

3 года

5.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Сравнение комиссий IGPT и VPN

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VPN в 0.50%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и VPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VPN
Ранг риск-скорректированной доходности VPN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VPN равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и VPN

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		1.63%1.72%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и VPN

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что больше максимальной просадки VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и VPN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и VPN

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...