PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGPT с VPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IGPTVPN
Дох-ть с нач. г.23.31%18.86%
Дох-ть за 1 год38.50%33.49%
Дох-ть за 3 года5.66%0.90%
Коэф-т Шарпа1.641.92
Коэф-т Сортино2.222.76
Коэф-т Омега1.291.33
Коэф-т Кальмара1.291.28
Коэф-т Мартина5.607.24
Индекс Язвы6.83%4.79%
Дневная вол-ть23.32%18.09%
Макс. просадка-48.44%-39.01%
Текущая просадка-4.32%-2.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IGPT и VPN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и VPN

С начала года, IGPT показывает доходность 23.31%, что значительно выше, чем у VPN с доходностью 18.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.43%
15.40%
IGPT
VPN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и VPN

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VPN в 0.50%.


IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGPT c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.60
VPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.08

Сравнение коэффициента Шарпа IGPT и VPN

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPN равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
1.88
IGPT
VPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и VPN

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и VPN

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что больше максимальной просадки VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и VPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.32%
-2.64%
IGPT
VPN

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и VPN

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
5.82%
IGPT
VPN