PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGPT с VPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGPT и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
18.37%
IGPT
VPN

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у VPN с доходностью 18.93%.


IGPT

С начала года

22.66%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

3.27%

1 год

31.08%

5 лет (среднегодовая)

12.53%

10 лет (среднегодовая)

16.48%

VPN

С начала года

18.93%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

18.37%

1 год

25.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IGPTVPN
Коэф-т Шарпа1.331.48
Коэф-т Сортино1.862.16
Коэф-т Омега1.241.26
Коэф-т Кальмара1.111.15
Коэф-т Мартина4.505.42
Индекс Язвы6.91%4.84%
Дневная вол-ть23.34%17.77%
Макс. просадка-48.44%-39.01%
Текущая просадка-4.82%-2.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и VPN

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VPN в 0.50%.


IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IGPT и VPN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGPT c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.331.45
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.862.13
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.25
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.111.13
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.505.32
IGPT
VPN

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPN равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
1.45
IGPT
VPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и VPN

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и VPN

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что больше максимальной просадки VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и VPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.82%
-2.59%
IGPT
VPN

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и VPN

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеют волатильность 6.69% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.69%
6.40%
IGPT
VPN